Сравнение OCTB с TMAR
OCTB (Aptus October Buffer ETF) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. OCTB is actively managed, while TMAR is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OCTB charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности OCTB и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTB показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 12.46%.
OCTB
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTB и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTB Aptus October Buffer ETF | 5.52% | 2.37% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 12.46% | 3.03% |
Correlation
The correlation between OCTB and TMAR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTB vs. TMAR — Ранг доходности на риск
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMAR
Сравнение OCTB c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus October Buffer ETF (OCTB) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTB | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTB и TMAR
Максимальная просадка OCTB за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTB и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTB | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.79% | -9.93% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -2.74% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.72% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTB и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTB | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 10.91% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 12.32% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 12.32% | -5.06% |
Сравнение комиссий OCTB и TMAR
OCTB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTB и TMAR
Ни OCTB, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OCTB and TMAR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
OCTB and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for OCTB and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для OCTB и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор