PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCMAX с SGDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCMAX с SGDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OCM Gold Atlas (OCMAX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX).

OCMAX - это активно управляемый фонд от OCM. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности OCMAX и SGDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OCM Gold Atlas (OCMAX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCMAX и SGDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OCMAX
OCM Gold Atlas		6.66%168.37%23.87%4.82%-17.28%-9.16%46.76%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		9.80%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%

Доходность по периодам

С начала года, OCMAX показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у SGDLX с доходностью 9.80%.

OCMAX

1 день
6.23%
1 месяц
-18.74%
С начала года
6.66%
6 месяцев
25.63%
1 год
107.35%
3 года*
49.18%
5 лет*
25.22%
10 лет*
20.42%

SGDLX

1 день
4.05%
1 месяц
-10.85%
С начала года
9.80%
6 месяцев
27.75%
1 год
116.37%
3 года*
44.46%
5 лет*
23.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCM Gold Atlas

Sprott Gold Equity Fund

Часто сравнивают с OCMAX:
OCMAX с MIDSXOCMAX с FKRCXOCMAX с FSELXOCMAX с FEURXOCMAX с CEFOCMAX с SGGDXOCMAX с FSAGX
Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR

Сравнение комиссий OCMAX и SGDLX

OCMAX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии SGDLX в 1.44%.

OCMAX
OCM Gold Atlas
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund

Доходность на риск

OCMAX vs. SGDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCMAX
Ранг доходности на риск OCMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCMAX c SGDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OCM Gold Atlas (OCMAX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCMAXSGDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.87

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.96

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

4.00

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.70

14.05

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCMAX vs. SGDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCMAX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDLX равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCMAX и SGDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCMAXSGDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.66

-0.42

Корреляция

Корреляция между OCMAX и SGDLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCMAX и SGDLX

Дивидендная доходность OCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности SGDLX в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCMAX
OCM Gold Atlas		5.54%5.91%2.97%0.00%0.04%0.95%1.44%5.66%24.55%6.72%18.48%0.05%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.61%0.67%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCMAX и SGDLX

Максимальная просадка OCMAX за все время составила -76.26%, что больше максимальной просадки SGDLX в -47.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCMAX и SGDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

OCMAXSGDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.26%

-47.59%

-28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.33%

-28.77%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.14%

-43.47%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.74%

-17.34%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.37%

-18.26%

-18.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

8.20%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности OCMAX и SGDLX

OCM Gold Atlas (OCMAX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеют волатильность 15.59% и 15.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCMAXSGDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

15.95%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.49%

34.12%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.37%

40.68%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.92%

31.15%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

33.71%

+0.18%