Сравнение OCIO с THRV
OCIO (ClearShares OCIO ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OCIO charges 0.61%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности OCIO и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCIO показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
OCIO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCIO и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 9.49% | 2.15% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between OCIO and THRV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCIO vs. THRV — Ранг доходности на риск
OCIO
THRV
Сравнение OCIO c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCIO | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCIO | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.04 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и THRV
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCIO | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -1.50% | -22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.51% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -0.44% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCIO | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 2.92% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 2.92% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 2.92% | +8.44% |
Сравнение комиссий OCIO и THRV
OCIO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и THRV
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 9.47% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OCIO and THRV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCIO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCIO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
OCIO has the higher dividend yield at 9.47%, compared with 4.71% for THRV.
They also come from different issuers: ClearShares LLC and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.61% for OCIO and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для OCIO и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор