Сравнение OBTC с SETH
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - OBTC tracks the Bitcoin (BTC) while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, OBTC returned -39.96% vs 22.27% for SETH. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 29.34%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -39.96%
- 3 года*
- 40.86%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -26.67% | -1.87% | 130.89% | 34.67% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
Correlation
The correlation between OBTC and SETH is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.76 |
The correlation between OBTC and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. SETH — Ранг доходности на риск
OBTC
SETH
Сравнение OBTC c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.11 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.68 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.23 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и SETH
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -80.74% | -13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -33.10% | -16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.38% | -64.47% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -54.94% | -14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.55% | 18.36% | +11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и SETH
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 10.89%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 14.79% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 47.12% | -12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 68.52% | -23.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.18% | 69.29% | -12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.51% | 69.29% | +7.22% |
Сравнение комиссий OBTC и SETH
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и SETH
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and SETH have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (14.79%) compared to OBTC (10.89%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -39.96% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -39.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 17.26%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC tracks Bitcoin (BTC), while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Osprey Funds and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор