Сравнение OBTC с QBF
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator. OBTC is passively managed, while QBF is actively managed. Over the past year, OBTC returned -28.83% vs -35.86% for QBF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -25.45%, что значительно ниже, чем у QBF с доходностью -23.63%.
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -23.63%
- 6 месяцев
- -27.96%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -3.85% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -23.63% | -14.22% |
Correlation
The correlation between OBTC and QBF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between OBTC and QBF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. QBF — Ранг доходности на риск
OBTC
QBF
Сравнение OBTC c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.78 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.84 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.48 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -1.37 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.97 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и QBF
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки QBF в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -42.92% | -51.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -42.92% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | -42.92% | -19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -16.82% | -52.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 24.20% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и QBF
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что OBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 7.09% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 18.56% | +15.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 26.36% | +17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.11% | 28.53% | +29.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.56% | 28.53% | +43.03% |
Сравнение комиссий OBTC и QBF
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и QBF
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.81% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and QBF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (9.55%) compared to QBF (7.09%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs QBF's -42.92%.
On 1-year performance, OBTC leads with -28.83% vs -35.86% for QBF. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OBTC has performed better with a -28.83% return vs -35.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
QBF has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC is categorized as Cryptocurrency, while QBF is Blockchain. They also come from different issuers: Osprey Funds and Innovator. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.79% for QBF.
OBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор