Сравнение OBTC с IBLC
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - OBTC tracks the Bitcoin (BTC) while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OBTC returned 42.23%/yr vs 43.25%/yr for IBLC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 18.65%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.20%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- 42.23%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 43.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -32.48% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -68.40% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 18.65% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -58.93% |
Correlation
The correlation between OBTC and IBLC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between OBTC and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. IBLC — Ранг доходности на риск
OBTC
IBLC
Сравнение OBTC c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.16 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.93 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 1.81 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и IBLC
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -62.54% | -31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.13% | -44.94% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.13% | -51.68% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.28% | -21.99% | -44.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.52% | -25.75% | -43.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 22.96% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и IBLC
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 13.17%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 17.23% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.90% | 41.56% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 55.68% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 64.51% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.82% | 64.51% | +12.31% |
Сравнение комиссий OBTC и IBLC
OBTC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и IBLC
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.28% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and IBLC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (17.23%) compared to OBTC (13.17%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs IBLC's -62.54%.
On 3-year performance, IBLC leads with 43.25% vs 42.23% for OBTC. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 13.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 43.25% return vs 42.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.
IBLC has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC tracks Bitcoin (BTC), while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Osprey Funds and iShares. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор