PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBTC с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBTC с IBLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - OBTC tracks the Bitcoin (BTC) while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OBTC returned 53.99%/yr vs 48.31%/yr for IBLC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.

Доходность

Сравнение доходности OBTC и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBTC показывает доходность -25.45%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 32.34%.

OBTC

1 день
-2.72%
1 месяц
-18.30%
С начала года
-25.45%
6 месяцев
-25.31%
1 год
-28.83%
3 года*
53.99%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—

IBLC

1 день
-3.00%
1 месяц
13.52%
С начала года
32.34%
6 месяцев
15.25%
1 год
73.27%
3 года*
48.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBTC и IBLC

2026 (YTD)2025202420232022
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		-25.45%-1.87%130.89%277.81%-67.13%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		32.34%27.05%18.58%201.47%-57.76%

Correlation

The correlation between OBTC and IBLC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.60

The correlation between OBTC and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osprey Bitcoin Trust

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с OBTC:
OBTC с OWNBOBTC с ETHOBTC с STCEOBTC с BFAPOBTC с SBITOBTC с CBTJOBTC с AETH
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с BPAY

Доходность на риск

OBTC vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBTC
Ранг доходности на риск OBTC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBTC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBTC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBTC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBTC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBTC: 33
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBTC c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBTCIBLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.34

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
1.92

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.64

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

3.26

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBTC vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBTC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа IBLC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBTC и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBTCIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.34

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.40

-0.61

Просадки

Сравнение просадок OBTC и IBLC

Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и IBLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBTCIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-62.54%

-31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.41%

-44.94%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.41%

-51.68%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.77%

-12.99%

-49.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.63%

-25.89%

-43.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.06%

22.56%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности OBTC и IBLC

Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 9.55%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBTCIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

14.67%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.48%

40.76%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.27%

54.94%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.11%

64.49%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.56%

64.49%

+7.07%

Сравнение комиссий OBTC и IBLC

OBTC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBTC и IBLC

OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.

ПозицияTTM2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.77%6.31%1.60%1.79%0.84%
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OBTC and IBLC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBLC has higher volatility (14.67%) compared to OBTC (9.55%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs IBLC's -62.54%.

On 3-year performance, OBTC leads with 53.99% vs 48.31% for IBLC. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OBTC has performed better with a 53.99% return vs 48.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.

IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.00% for OBTC.

OBTC tracks Bitcoin (BTC), while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Osprey Funds and iShares. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.47% for IBLC.

IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBTC и IBLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор