Сравнение OBTC с EZBC
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - OBTC tracks the Bitcoin (BTC) while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, OBTC returned -28.83% vs -38.68% for EZBC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OBTC показывает доходность -25.45%, а EZBC немного выше – -25.36%.
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.82%
- 1 год
- -38.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -1.87% | 119.75% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -25.36% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between OBTC and EZBC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between OBTC and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. EZBC — Ранг доходности на риск
OBTC
EZBC
Сравнение OBTC c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.79 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.36 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.89 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.30 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и EZBC
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -49.37% | -45.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -49.37% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | -48.04% | -14.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -16.01% | -53.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 28.42% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и EZBC
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 9.55% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 9.43% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 34.44% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 43.67% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.11% | 50.06% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.56% | 50.06% | +21.50% |
Сравнение комиссий OBTC и EZBC
OBTC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и EZBC
Ни OBTC, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, OBTC and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OBTC has higher volatility (9.55%) compared to EZBC (9.43%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs EZBC's -49.37%.
On 1-year performance, OBTC leads with -28.83% vs -38.68% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OBTC has performed better with a -28.83% return vs -38.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.
OBTC and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OBTC tracks Bitcoin (BTC), while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Osprey Funds and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.19% for EZBC.
OBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор