Сравнение OBTC с EZBC
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - OBTC tracks the Bitcoin (BTC) while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, OBTC returned -39.69% vs -45.24% for EZBC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OBTC показывает доходность -32.48%, а EZBC немного выше – -32.39%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.20%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- 42.23%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -32.48% | -1.87% | 117.59% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between OBTC and EZBC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between OBTC and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. EZBC — Ранг доходности на риск
OBTC
EZBC
Сравнение OBTC c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.86 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.46 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и EZBC
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки EZBC в -52.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -52.94% | -41.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.13% | -52.94% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.28% | -52.94% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.52% | -17.01% | -52.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 30.92% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и EZBC
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 13.17% и 13.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 13.26% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.90% | 34.57% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 44.32% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 50.14% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.82% | 50.14% | +26.68% |
Сравнение комиссий OBTC и EZBC
OBTC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и EZBC
Ни OBTC, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, OBTC and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZBC has higher volatility (13.26%) compared to OBTC (13.17%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs EZBC's -52.94%.
On 1-year performance, OBTC leads with -39.69% vs -45.24% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OBTC has performed better with a -39.69% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.
OBTC and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OBTC tracks Bitcoin (BTC), while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Osprey Funds and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.19% for EZBC.
OBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор