Сравнение OBTC с ETHW
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. OBTC is passively managed, while ETHW is actively managed. Over the past year, OBTC returned -39.96% vs -44.79% for ETHW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -26.67%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -36.95%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -39.96%
- 3 года*
- 40.86%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -26.67% | -1.87% | 36.98% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | -11.26% | -4.77% |
Correlation
The correlation between OBTC and ETHW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between OBTC and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. ETHW — Ранг доходности на риск
OBTC
ETHW
Сравнение OBTC c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.66 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.03 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и ETHW
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки ETHW в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -67.89% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -67.89% | +18.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.38% | -61.34% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -34.63% | -34.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.55% | 43.56% | -14.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и ETHW
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 10.89%, в то время как у Bitwise Ethereum ETF (ETHW) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 14.58% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 47.46% | -12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 68.41% | -23.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.18% | 71.71% | -14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.51% | 71.71% | +4.80% |
Сравнение комиссий OBTC и ETHW
OBTC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и ETHW
Ни OBTC, ни ETHW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OBTC and ETHW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (14.58%) compared to OBTC (10.89%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs ETHW's -67.89%.
On 1-year performance, OBTC leads with -39.96% vs -44.79% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OBTC has performed better with a -39.96% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.
OBTC and ETHW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Osprey Funds and Bitwise. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.20% for ETHW.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор