Сравнение OBTC с ETHD
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. OBTC is passively managed, while ETHD is actively managed. Over the past year, OBTC returned -28.83% vs -42.18% for ETHD. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. OBTC charges 0.49%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -25.45%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 63.80%.
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 11.25%
- 1 месяц
- 66.19%
- С начала года
- 63.80%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- -42.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -1.87% | 34.81% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 63.80% | -72.49% | -42.57% |
Correlation
The correlation between OBTC and ETHD is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.79 |
The correlation between OBTC and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. ETHD — Ранг доходности на риск
OBTC
ETHD
Сравнение OBTC c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.51 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.64 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.31 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.35 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и ETHD
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -95.59% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -83.63% | +38.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | -87.20% | +24.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -66.01% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 66.00% | -40.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и ETHD
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 9.55%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 19.00% | -9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 92.37% | -57.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 136.23% | -91.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.11% | 142.19% | -84.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.56% | 142.19% | -70.63% |
Сравнение комиссий OBTC и ETHD
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и ETHD
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.68% | 156.62% | 19.15% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and ETHD have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (19.00%) compared to OBTC (9.55%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, OBTC leads with -28.83% vs -42.18% for ETHD. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OBTC has performed better with a -28.83% return vs -42.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.00% for OBTC.
They also come from different issuers: Osprey Funds and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор