Сравнение OBTC с ETHD
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. OBTC is passively managed, while ETHD is actively managed. Over the past year, OBTC returned -39.96% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. OBTC charges 0.49%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -39.96%
- 3 года*
- 40.86%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -26.67% | -1.87% | 33.12% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between OBTC and ETHD is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.80 |
The correlation between OBTC and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. ETHD — Ранг доходности на риск
OBTC
ETHD
Сравнение OBTC c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.17 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.27 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и ETHD
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -95.59% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -60.45% | +10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.38% | -89.82% | +26.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -67.04% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.55% | 38.15% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и ETHD
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 10.89%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 29.48% | -18.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 94.34% | -59.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 136.33% | -91.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.18% | 141.48% | -84.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.51% | 141.48% | -64.97% |
Сравнение комиссий OBTC и ETHD
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и ETHD
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and ETHD have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to OBTC (10.89%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -39.96% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -39.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for OBTC.
They also come from different issuers: Osprey Funds and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор