Сравнение OBTC с ETHD
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. OBTC is passively managed, while ETHD is actively managed. Over the past year, OBTC returned -39.69% vs -36.09% for ETHD. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. OBTC charges 0.49%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 98.16%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.20%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- 42.23%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -32.48% | -1.87% | 33.12% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between OBTC and ETHD is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.79 |
The correlation between OBTC and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. ETHD — Ранг доходности на риск
OBTC
ETHD
Сравнение OBTC c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.44 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.56 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и ETHD
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -95.59% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.13% | -82.01% | +32.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.28% | -84.52% | +18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.52% | -66.48% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 64.02% | -36.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и ETHD
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 13.17%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 39.60%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 39.60% | -26.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.90% | 92.56% | -57.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 137.24% | -92.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 142.43% | -85.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.82% | 142.43% | -65.61% |
Сравнение комиссий OBTC и ETHD
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и ETHD
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and ETHD have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.60%) compared to OBTC (13.17%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -36.09% vs -39.69% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 13.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -36.09% return vs -39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 8.83%, compared with 0.00% for OBTC.
They also come from different issuers: Osprey Funds and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор