Сравнение OBTC с DECO
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. OBTC is passively managed, while DECO is actively managed. Over the past year, OBTC returned -39.69% vs 144.28% for DECO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for DECO.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и DECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 74.32%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.20%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- 42.23%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
DECO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 74.32%
- 6 месяцев
- 65.49%
- 1 год
- 144.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и DECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -32.48% | -1.87% | 55.14% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 74.32% | 42.48% | 31.48% |
Correlation
The correlation between OBTC and DECO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between OBTC and DECO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. DECO — Ранг доходности на риск
OBTC
DECO
Сравнение OBTC c DECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | DECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.44 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 5.67 | -6.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 15.77 | -17.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и DECO
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и DECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -47.71% | -46.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.13% | -25.60% | -23.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.28% | -4.50% | -61.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.52% | -11.38% | -58.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 9.18% | +18.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и DECO
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что OBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 12.36% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.90% | 33.78% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 44.68% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 51.25% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.82% | 51.25% | +25.57% |
Сравнение комиссий OBTC и DECO
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DECO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и DECO
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.66% | 1.16% | 1.73% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and DECO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (13.17%) compared to DECO (12.36%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs DECO's -47.71%.
On 1-year performance, DECO leads with 144.28% vs -39.69% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 12.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 144.28% return vs -39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for DECO.
DECO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC is categorized as Cryptocurrency, while DECO is Blockchain. They also come from different issuers: Osprey Funds and State Street. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.65% for DECO.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и DECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор