Сравнение OBTC с CEPI
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. OBTC is passively managed, while CEPI is actively managed. Over the past year, OBTC returned -28.83% vs 34.07% for CEPI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -25.45%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 20.71%.
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -1.87% | -5.90% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between OBTC and CEPI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between OBTC and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. CEPI — Ранг доходности на риск
OBTC
CEPI
Сравнение OBTC c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.52 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 3.62 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.28 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.45 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и CEPI
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -29.48% | -65.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -22.47% | -22.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | -2.08% | -60.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -8.65% | -60.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 9.43% | +15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и CEPI
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что OBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 5.92% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 20.94% | +13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 26.79% | +17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.11% | 31.57% | +26.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.56% | 31.57% | +39.99% |
Сравнение комиссий OBTC и CEPI
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и CEPI
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and CEPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (9.55%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -28.83% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -28.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 0.00% for OBTC.
They also come from different issuers: Osprey Funds and REX. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор