Сравнение OBTC с BAMU
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. OBTC is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, OBTC returned -39.69% vs 2.91% for BAMU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. OBTC charges 0.49%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.24%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.20%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- 42.23%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -32.48% | -1.87% | 130.89% | 82.39% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.24% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between OBTC and BAMU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. BAMU — Ранг доходности на риск
OBTC
BAMU
Сравнение OBTC c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.43 | -1.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 24.72 | -25.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 97.90 | -99.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и BAMU
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -0.36% | -94.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.13% | -0.12% | -49.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.28% | 0.00% | -66.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.52% | -0.02% | -69.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 0.03% | +27.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и BAMU
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что OBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 0.09% | +13.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.90% | 0.39% | +34.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 0.58% | +44.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 0.86% | +56.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.82% | 0.86% | +75.96% |
Сравнение комиссий OBTC и BAMU
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и BAMU
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and BAMU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (13.17%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.91% vs -39.69% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.91% return vs -39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC is categorized as Cryptocurrency, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Osprey Funds and Brookstone. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор