PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OBOR с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBOR с RNEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds - OBOR tracks the MSCI Global China Infrastructure Exposure while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OBOR returned 0.23%/yr vs 5.15%/yr for RNEM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBOR charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности OBOR и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBOR показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у RNEM с доходностью 1.18%.

OBOR

1 день
-0.95%
1 месяц
-6.09%
6 месяцев
-7.97%
С начала года
-2.88%
1 год
8.78%
3 года*
8.57%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

RNEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
-0.69%
С начала года
1.18%
1 год
3.25%
3 года*
5.95%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBOR и RNEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		-2.88%27.86%8.55%-7.91%-21.96%17.06%13.47%16.75%-15.36%1.30%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		1.18%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%4.23%

Correlation

The correlation between OBOR and RNEM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г.

0.63

The correlation between OBOR and RNEM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OBOR и RNEM

Секторы
OBOR
RNEM

Сырьевые материалы

25.8%
14.2%

Промышленность

24.3%
3.9%

Финансовые услуги

23.1%
35.0%

Коммунальные услуги

13.5%
3.5%

Энергетика

7.7%
7.0%

Потребительский циклический сектор

3.3%
9.9%

Здравоохранение

0.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

0.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

6.4%

Сырьевые материалы

OBOR
25.8%
RNEM
14.2%

Промышленность

OBOR
24.3%
RNEM
3.9%

Финансовые услуги

OBOR
23.1%
RNEM
35.0%

Коммунальные услуги

OBOR
13.5%
RNEM
3.5%

Энергетика

OBOR
7.7%
RNEM
7.0%

Потребительский циклический сектор

OBOR
3.3%
RNEM
9.9%

Здравоохранение

OBOR
0.2%
RNEM
4.5%

Коммуникационные услуги

OBOR
0.2%
RNEM
8.7%

Потребительский защитный сектор

OBOR

-

RNEM
6.0%

Недвижимость

OBOR

-

RNEM
0.8%

Технологии

OBOR

-

RNEM
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с NBISOBOR с VYMIOBOR с EMCROBOR с IVOLOBOR с QAT
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с VGTSXRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINX

Доходность на риск

OBOR vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBOR c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OBORRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.26

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.46

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

0.30

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

0.81

+0.67

OBOR vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBOR на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBOR и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OBOR и RNEM

Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBORRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-38.38%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-10.71%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-13.09%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-21.41%

-12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-4.94%

-9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.92%

-9.25%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

4.02%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности OBOR и RNEM

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что OBOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBORRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.16%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

10.90%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

12.50%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.48%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

17.17%

+1.36%

Сравнение комиссий OBOR и RNEM

OBOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBOR и RNEM

Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности RNEM в 2.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		2.00%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.35%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%

Часто задаваемые вопросы

OBOR and RNEM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBOR has higher volatility (4.55%) compared to RNEM (3.16%). In terms of maximum drawdown, OBOR dropped -41.54% vs RNEM's -38.38%.

On 5-year performance, RNEM leads with 5.15% vs 0.23% for OBOR. On fees, RNEM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RNEM has performed better with a 5.15% return vs 0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNEM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for OBOR.

RNEM has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 2.00% for OBOR.

OBOR tracks MSCI Global China Infrastructure Exposure, while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. They also come from different issuers: CICC and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for OBOR and 0.75% for RNEM.

OBOR currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBOR и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор