PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBOR с KGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBOR с KGRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) and KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - OBOR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Global China Infrastructure Exposure, while KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OBOR returned 0.81%/yr vs -7.84%/yr for KGRN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OBOR и KGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBOR показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у KGRN с доходностью 0.04%.

OBOR

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.18%
С начала года
2.99%
6 месяцев
6.76%
1 год
21.83%
3 года*
11.59%
5 лет*
0.81%
10 лет*
—

KGRN

1 день
-0.84%
1 месяц
-6.12%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-2.21%
1 год
4.70%
3 года*
2.68%
5 лет*
-7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBOR и KGRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		2.99%27.86%8.55%-7.91%-21.96%17.06%13.47%16.75%-15.36%1.10%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.04%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%

Correlation

The correlation between OBOR and KGRN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2017 г.

0.61

The correlation between OBOR and KGRN shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OBOR и KGRN

Секторы
OBOR
KGRN

Сырьевые материалы

26.6%

-

Промышленность

25.1%
26.5%

Финансовые услуги

23.1%

-

Коммунальные услуги

14.1%
21.2%

Энергетика

8.5%
3.6%

Потребительский циклический сектор

0.4%
36.8%

Здравоохранение

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.6%

Сырьевые материалы

OBOR
26.6%
KGRN

-

Промышленность

OBOR
25.1%
KGRN
26.5%

Финансовые услуги

OBOR
23.1%
KGRN

-

Коммунальные услуги

OBOR
14.1%
KGRN
21.2%

Энергетика

OBOR
8.5%
KGRN
3.6%

Потребительский циклический сектор

OBOR
0.4%
KGRN
36.8%

Здравоохранение

OBOR
0.2%
KGRN

-

Коммуникационные услуги

OBOR
0.2%
KGRN

-

Потребительский защитный сектор

OBOR

-

KGRN

-

Недвижимость

OBOR

-

KGRN

-

Технологии

OBOR

-

KGRN
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с NBISOBOR с VYMIOBOR с EMCROBOR с IVOLOBOR с QAT
Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA

Доходность на риск

OBOR vs. KGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBOR c KGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBORKGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.20

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
0.45

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

0.27

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

0.46

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBOR vs. KGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBOR на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа KGRN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBOR и KGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBORKGRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.20

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.23

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.07

+0.13

Просадки

Сравнение просадок OBOR и KGRN

Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и KGRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBORKGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-66.24%

+24.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-17.26%

+6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-42.19%

+24.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-63.60%

+29.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-47.62%

+38.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-33.96%

+17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

10.13%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности OBOR и KGRN

Текущая волатильность для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) составляет 6.22%, в то время как у KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что OBOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBORKGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.36%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

15.12%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

23.05%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

34.75%

-18.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

32.86%

-14.35%

Сравнение комиссий OBOR и KGRN

И OBOR, и KGRN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBOR и KGRN

Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности KGRN в 0.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.85%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%0.00%
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		1.88%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%

Часто задаваемые вопросы

OBOR and KGRN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGRN has higher volatility (7.36%) compared to OBOR (6.22%). In terms of maximum drawdown, OBOR dropped -41.54% vs KGRN's -66.24%.

On 5-year performance, OBOR leads with 0.81% vs -7.84% for KGRN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, OBOR has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OBOR has performed better with a 0.81% return vs -7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBOR and KGRN have the same expense ratio: 0.79% per year.

OBOR has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.85% for KGRN.

OBOR is categorized as Emerging Markets Equities, while KGRN is China Equities. OBOR tracks MSCI Global China Infrastructure Exposure, while KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index.

OBOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBOR и KGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор