PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBOR с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBOR с JPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - OBOR tracks the MSCI Global China Infrastructure Exposure while JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OBOR returned 0.84%/yr vs 6.03%/yr for JPEM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OBOR charges 0.79%/yr vs 0.44%/yr for JPEM.

Доходность

Сравнение доходности OBOR и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBOR показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у JPEM с доходностью 7.19%.

OBOR

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

JPEM

1 день
-1.27%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.19%
6 месяцев
8.77%
1 год
22.34%
3 года*
13.77%
5 лет*
6.03%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBOR и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		3.11%27.86%8.55%-7.91%-21.96%17.06%13.47%16.75%-15.36%1.74%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.19%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%4.56%

Correlation

The correlation between OBOR and JPEM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.83

The correlation between OBOR and JPEM shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OBOR и JPEM

Секторы
OBOR
JPEM

Сырьевые материалы

26.6%
11.3%

Промышленность

25.1%
13.1%

Финансовые услуги

23.1%
19.1%

Коммунальные услуги

14.1%
9.2%

Энергетика

8.5%
7.5%

Потребительский циклический сектор

0.4%
10.0%

Здравоохранение

0.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

0.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

6.7%

Сырьевые материалы

OBOR
26.6%
JPEM
11.3%

Промышленность

OBOR
25.1%
JPEM
13.1%

Финансовые услуги

OBOR
23.1%
JPEM
19.1%

Коммунальные услуги

OBOR
14.1%
JPEM
9.2%

Энергетика

OBOR
8.5%
JPEM
7.5%

Потребительский циклический сектор

OBOR
0.4%
JPEM
10.0%

Здравоохранение

OBOR
0.2%
JPEM
4.3%

Коммуникационные услуги

OBOR
0.2%
JPEM
8.4%

Потребительский защитный сектор

OBOR

-

JPEM
8.6%

Недвижимость

OBOR

-

JPEM
1.8%

Технологии

OBOR

-

JPEM
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с NBISOBOR с VYMIOBOR с EMCROBOR с FXIOBOR с IVOL
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD

Доходность на риск

OBOR vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBOR c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBORJPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.73

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.40

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.17

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

8.14

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBOR vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBOR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBOR и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBORJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.45

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.33

-0.13

Просадки

Сравнение просадок OBOR и JPEM

Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, примерно равная максимальной просадке JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и JPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBORJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-40.22%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.32%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-14.30%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-21.57%

-12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-3.08%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-9.47%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.75%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности OBOR и JPEM

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что OBOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBORJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.59%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

11.23%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

12.96%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

13.49%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.04%

+1.48%

Сравнение комиссий OBOR и JPEM

OBOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBOR и JPEM

Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности JPEM в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		1.88%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OBOR and JPEM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBOR has higher volatility (6.38%) compared to JPEM (4.59%). In terms of maximum drawdown, OBOR dropped -41.54% vs JPEM's -40.22%.

On 5-year performance, JPEM leads with 6.03% vs 0.84% for OBOR. On fees, JPEM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, JPEM has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPEM has performed better with a 6.03% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPEM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.79% for OBOR.

JPEM has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.88% for OBOR.

OBOR tracks MSCI Global China Infrastructure Exposure, while JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: CICC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for OBOR and 0.44% for JPEM.

JPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBOR и JPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор