PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBOR с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBOR с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

OBOR и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBOR - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Global China Infrastructure Exposure. Фонд был запущен 7 сент. 2017 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OBOR и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBOR и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		3.92%27.86%8.55%-7.91%-21.96%17.06%13.47%16.75%-15.36%1.74%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%4.56%

Доходность по периодам

С начала года, OBOR показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 3.21%.

OBOR

1 день
0.71%
1 месяц
-7.84%
С начала года
3.92%
6 месяцев
10.36%
1 год
30.10%
3 года*
10.56%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с VYMIOBOR с NBISOBOR с FXIOBOR с QATOBOR с EMCR
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EEMJPEM с EELVJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий OBOR и JPEM

OBOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

OBOR vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBOR c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBORJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.69

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.30

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.35

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

9.34

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBOR vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBOR на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBOR и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBORJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.69

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.51

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.31

-0.10

Корреляция

Корреляция между OBOR и JPEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBOR и JPEM

Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		1.87%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%0.00%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок OBOR и JPEM

Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, примерно равная максимальной просадке JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

OBORJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-40.22%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.32%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-21.57%

-12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.31%

-6.68%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-9.57%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.60%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности OBOR и JPEM

Текущая волатильность для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) составляет 5.02%, в то время как у J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что OBOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBORJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

6.58%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

10.11%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

14.07%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

13.39%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

17.04%

+1.42%