PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBOR с DEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBOR с DEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both Emerging Markets Equities funds - OBOR tracks the MSCI Global China Infrastructure Exposure while DEM tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OBOR returned 0.84%/yr vs 9.57%/yr for DEM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. OBOR charges 0.79%/yr vs 0.63%/yr for DEM.

Доходность

Сравнение доходности OBOR и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBOR показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 19.97%.

OBOR

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

DEM

1 день
-1.19%
1 месяц
6.63%
С начала года
19.97%
6 месяцев
20.75%
1 год
32.23%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBOR и DEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		3.11%27.86%8.55%-7.91%-21.96%17.06%13.47%16.75%-15.36%1.74%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		19.97%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%5.17%

Correlation

The correlation between OBOR and DEM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.81

The correlation between OBOR and DEM shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OBOR и DEM

Секторы
OBOR
DEM

Сырьевые материалы

26.6%
3.5%

Промышленность

25.1%
9.5%

Финансовые услуги

23.1%
21.9%

Коммунальные услуги

14.1%
3.0%

Энергетика

8.5%
6.1%

Потребительский циклический сектор

0.4%
5.0%

Здравоохранение

0.2%
0.6%

Коммуникационные услуги

0.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

17.4%

Сырьевые материалы

OBOR
26.6%
DEM
3.5%

Промышленность

OBOR
25.1%
DEM
9.5%

Финансовые услуги

OBOR
23.1%
DEM
21.9%

Коммунальные услуги

OBOR
14.1%
DEM
3.0%

Энергетика

OBOR
8.5%
DEM
6.1%

Потребительский циклический сектор

OBOR
0.4%
DEM
5.0%

Здравоохранение

OBOR
0.2%
DEM
0.6%

Коммуникационные услуги

OBOR
0.2%
DEM
3.0%

Потребительский защитный сектор

OBOR

-

DEM
5.8%

Недвижимость

OBOR

-

DEM
3.0%

Технологии

OBOR

-

DEM
17.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с NBISOBOR с VYMIOBOR с EMCROBOR с FXIOBOR с IVOL
Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS

Доходность на риск

OBOR vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBOR c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBORDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.38

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.28

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

4.10

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

14.52

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBOR vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBOR на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа DEM равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBOR и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBORDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.38

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.63

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.22

-0.02

Просадки

Сравнение просадок OBOR и DEM

Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и DEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBORDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-51.85%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-7.89%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-15.64%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-27.18%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-1.19%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-12.90%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.22%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности OBOR и DEM

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что OBOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBORDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.64%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

11.33%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

13.59%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.33%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.96%

+0.56%

Сравнение комиссий OBOR и DEM

OBOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBOR и DEM

Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности DEM в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.76%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		1.88%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OBOR and DEM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBOR has higher volatility (6.38%) compared to DEM (5.64%). In terms of maximum drawdown, OBOR dropped -41.54% vs DEM's -51.85%.

On 5-year performance, DEM leads with 9.57% vs 0.84% for OBOR. On fees, DEM is cheaper at 0.63% per year. On volatility, DEM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEM has performed better with a 9.57% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for OBOR.

DEM has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.88% for OBOR.

OBOR tracks MSCI Global China Infrastructure Exposure, while DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. They also come from different issuers: CICC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for OBOR and 0.63% for DEM.

DEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBOR и DEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор