Сравнение OBIOX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
OBIOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности OBIOX и VFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIOX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIOX Oberweis International Opportunities Fund | -2.51% | 30.71% | 7.54% | 4.90% | -37.06% | 1.41% | 62.87% | 10.51% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIOX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.
OBIOX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 6.27%
VFSAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIOX и VFSAX
OBIOX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Доходность на риск
OBIOX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
OBIOX
VFSAX
Сравнение OBIOX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIOX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.06 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.63 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.49 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 9.78 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIOX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.06 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.36 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между OBIOX и VFSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIOX и VFSAX
Дивидендная доходность OBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VFSAX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIOX Oberweis International Opportunities Fund | 1.13% | 1.10% | 1.27% | 0.43% | 0.00% | 20.69% | 0.40% | 1.23% | 17.03% | 11.47% | 0.07% | 0.19% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.27% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OBIOX и VFSAX
Максимальная просадка OBIOX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIOX и VFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIOX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -39.86% | -31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.64% | -11.48% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -33.81% | -17.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.52% | -9.36% | -11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.53% | -9.42% | -12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.92% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIOX и VFSAX
Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что OBIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIOX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 6.64% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 10.11% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 14.58% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 14.90% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 17.03% | +2.64% |