Сравнение OBIOX с HLMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).
OBIOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OBIOX и HLMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIOX и HLMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIOX Oberweis International Opportunities Fund | -2.51% | 30.71% | 7.54% | 4.90% | -37.06% | 1.41% | 62.87% | 22.87% | -26.57% | 40.90% |
HLMSX Harding Loevner International Small Companies Portfolio | -3.25% | 14.87% | -6.92% | 11.78% | -24.50% | 12.82% | 18.51% | 29.45% | -17.65% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIOX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции OBIOX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 6.27% против 5.40% соответственно.
OBIOX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 6.27%
HLMSX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 5.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIOX и HLMSX
OBIOX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии HLMSX в 1.37%.
Доходность на риск
OBIOX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск
OBIOX
HLMSX
Сравнение OBIOX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIOX | HLMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.67 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.96 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.72 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 1.83 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIOX | HLMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.67 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.03 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между OBIOX и HLMSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIOX и HLMSX
Дивидендная доходность OBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности HLMSX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIOX Oberweis International Opportunities Fund | 1.13% | 1.10% | 1.27% | 0.43% | 0.00% | 20.69% | 0.40% | 1.23% | 17.03% | 11.47% | 0.07% | 0.19% |
HLMSX Harding Loevner International Small Companies Portfolio | 4.17% | 4.04% | 1.17% | 1.00% | 1.83% | 2.82% | 0.03% | 0.52% | 7.56% | 1.13% | 4.37% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок OBIOX и HLMSX
Максимальная просадка OBIOX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIOX и HLMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIOX | HLMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -60.77% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.64% | -10.59% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -38.22% | -13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | -38.22% | -13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.52% | -17.42% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.53% | -13.24% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.19% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIOX и HLMSX
Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что OBIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIOX | HLMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 5.45% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 8.63% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 13.41% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 14.94% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 14.88% | +4.79% |