Сравнение OBIIX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
OBIIX управляется Oberweis. Фонд был запущен 9 мар. 2014 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности OBIIX и VFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIIX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | -0.43% | 31.07% | 4.35% | 5.72% | -37.45% | 1.92% | 63.66% | 11.03% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.16% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 3.16%.
OBIIX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 6.80%
VFSAX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIIX и VFSAX
OBIIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Доходность на риск
OBIIX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
OBIIX
VFSAX
Сравнение OBIIX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIIX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.17 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.76 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.81 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 10.90 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIIX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.17 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.39 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между OBIIX и VFSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIIX и VFSAX
Дивидендная доходность OBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VFSAX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | 1.11% | 1.10% | 0.00% | 1.93% | 0.00% | 31.91% | 0.51% | 1.31% | 13.63% | 7.30% | 0.40% | 0.55% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.21% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OBIIX и VFSAX
Максимальная просадка OBIIX за все время составила -51.22%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIIX и VFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIIX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.22% | -39.86% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -11.48% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.22% | -33.81% | -17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.79% | -7.66% | -13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -9.42% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.96% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIIX и VFSAX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что OBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIIX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 6.04% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 10.26% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 14.65% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 14.91% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 17.04% | +2.51% |