Сравнение OBIIX с HLMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).
OBIIX управляется Oberweis. Фонд был запущен 9 мар. 2014 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OBIIX и HLMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIIX и HLMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | -2.43% | 31.07% | 4.35% | 5.72% | -37.45% | 1.92% | 63.66% | 23.51% | -23.84% | 41.06% |
HLMSX Harding Loevner International Small Companies Portfolio | -3.25% | 14.87% | -6.92% | 11.78% | -24.50% | 12.82% | 18.51% | 29.45% | -17.65% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIIX показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции OBIIX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 6.59% против 5.40% соответственно.
OBIIX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.59%
HLMSX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 5.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIIX и HLMSX
OBIIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.
Доходность на риск
OBIIX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск
OBIIX
HLMSX
Сравнение OBIIX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIIX | HLMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.67 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.96 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.72 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 1.83 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIIX | HLMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.67 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.03 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между OBIIX и HLMSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIIX и HLMSX
Дивидендная доходность OBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности HLMSX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | 1.13% | 1.10% | 0.00% | 1.93% | 0.00% | 31.91% | 0.51% | 1.31% | 13.63% | 7.30% | 0.40% | 0.55% |
HLMSX Harding Loevner International Small Companies Portfolio | 4.17% | 4.04% | 1.17% | 1.00% | 1.83% | 2.82% | 0.03% | 0.52% | 7.56% | 1.13% | 4.37% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок OBIIX и HLMSX
Максимальная просадка OBIIX за все время составила -51.22%, что меньше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIIX и HLMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIIX | HLMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.22% | -60.77% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -10.59% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.22% | -38.22% | -13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.22% | -38.22% | -13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.39% | -17.42% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -13.24% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 4.19% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIIX и HLMSX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что OBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIIX | HLMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 5.45% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 8.63% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 13.41% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 14.94% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 14.88% | +4.66% |