Сравнение OBIIX с CVISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX).
OBIIX управляется Oberweis. Фонд был запущен 9 мар. 2014 г.. CVISX управляется Causeway. Фонд был запущен 19 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OBIIX и CVISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIIX и CVISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | -2.43% | 31.07% | 4.35% | 5.72% | -37.45% | 1.92% | 63.66% | 23.51% | -23.84% | 41.06% |
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 6.25% | 32.93% | 9.71% | 26.74% | -11.51% | 21.30% | 2.48% | 18.55% | -21.34% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIIX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у CVISX с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции OBIIX уступали акциям CVISX по среднегодовой доходности: 6.59% против 11.01% соответственно.
OBIIX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.59%
CVISX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 37.67%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIIX и CVISX
OBIIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CVISX в 1.35%.
Доходность на риск
OBIIX vs. CVISX — Ранг доходности на риск
OBIIX
CVISX
Сравнение OBIIX c CVISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIIX | CVISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.50 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 3.03 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.46 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.21 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 11.26 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIIX | CVISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.50 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.83 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.66 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между OBIIX и CVISX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIIX и CVISX
Дивидендная доходность OBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности CVISX в 15.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | 1.13% | 1.10% | 0.00% | 1.93% | 0.00% | 31.91% | 0.51% | 1.31% | 13.63% | 7.30% | 0.40% | 0.55% |
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 15.59% | 16.56% | 10.60% | 6.14% | 2.75% | 3.48% | 3.42% | 3.57% | 2.91% | 8.23% | 2.78% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок OBIIX и CVISX
Максимальная просадка OBIIX за все время составила -51.22%, что больше максимальной просадки CVISX в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIIX и CVISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIIX | CVISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.22% | -48.50% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -10.77% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.22% | -25.20% | -26.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.22% | -48.50% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.39% | -8.93% | -13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -8.99% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.07% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIIX и CVISX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Causeway International Small Cap Fund (CVISX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что OBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIIX | CVISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.94% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 11.14% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 15.44% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 16.03% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 16.76% | +2.78% |