Сравнение OBCHX с MCHFX
OBCHX (Oberweis China Opportunities Fund) and MCHFX (Matthews China Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, OBCHX returned 11.31%/yr vs 7.60%/yr for MCHFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OBCHX charges 2.03%/yr vs 1.12%/yr for MCHFX.
Доходность
Сравнение доходности OBCHX и MCHFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBCHX показывает доходность 34.96%, что значительно выше, чем у MCHFX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции OBCHX превзошли акции MCHFX по среднегодовой доходности: 11.31% против 7.60% соответственно.
OBCHX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 34.96%
- 6 месяцев
- 34.23%
- 1 год
- 57.85%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 11.31%
MCHFX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам OBCHX и MCHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBCHX Oberweis China Opportunities Fund | 34.96% | 40.89% | 7.28% | -7.70% | -37.21% | -5.16% | 57.06% | 36.32% | -25.94% | 54.99% |
MCHFX Matthews China Fund | 1.10% | 29.82% | 17.84% | -19.21% | -24.38% | -19.41% | 43.07% | 34.57% | -21.17% | 59.08% |
Correlation
The correlation between OBCHX and MCHFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г. | 0.84 |
The correlation between OBCHX and MCHFX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBCHX vs. MCHFX — Ранг доходности на риск
OBCHX
MCHFX
Сравнение OBCHX c MCHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Matthews China Fund (MCHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBCHX | MCHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.16 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.20 | 1.18 | +5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | 3.05 | +12.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBCHX и MCHFX
Максимальная просадка OBCHX за все время составила -74.03%, что больше максимальной просадки MCHFX в -67.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBCHX и MCHFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBCHX | MCHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.03% | -67.02% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -15.58% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.88% | -27.77% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.17% | -59.96% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.47% | -64.75% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -37.64% | +27.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -22.14% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 5.92% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBCHX и MCHFX
Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Matthews China Fund (MCHFX) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что OBCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBCHX | MCHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 8.33% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | 16.30% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 20.83% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 30.08% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 26.68% | -1.44% |
Сравнение комиссий OBCHX и MCHFX
OBCHX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии MCHFX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBCHX и MCHFX
Дивидендная доходность OBCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности MCHFX в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHFX Matthews China Fund | 1.34% | 1.36% | 1.91% | 0.78% | 7.53% | 6.54% | 1.25% | 1.12% | 22.28% | 10.31% | 13.66% | 19.24% |
OBCHX Oberweis China Opportunities Fund | 0.75% | 1.01% | 2.16% | 0.46% | 1.22% | 41.65% | 11.50% | 3.37% | 26.11% | 6.26% | 0.81% | 11.05% |
Часто задаваемые вопросы
OBCHX and MCHFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBCHX has higher volatility (9.82%) compared to MCHFX (8.33%). In terms of maximum drawdown, OBCHX dropped -74.03% vs MCHFX's -67.02%.
OBCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBCHX и MCHFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор