PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBCHX с LNGZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBCHX с LNGZX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OBCHX (Oberweis China Opportunities Fund) and LNGZX (Columbia Greater China Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, OBCHX returned 11.31%/yr vs 3.60%/yr for LNGZX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OBCHX charges 2.03%/yr vs 1.25%/yr for LNGZX.

Доходность

Сравнение доходности OBCHX и LNGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Columbia Greater China Fund (LNGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBCHX показывает доходность 34.96%, что значительно выше, чем у LNGZX с доходностью -12.65%. За последние 10 лет акции OBCHX превзошли акции LNGZX по среднегодовой доходности: 11.31% против 3.60% соответственно.

OBCHX

1 день
0.39%
1 месяц
2.61%
С начала года
34.96%
6 месяцев
34.23%
1 год
57.85%
3 года*
27.41%
5 лет*
1.45%
10 лет*
11.31%

LNGZX

1 день
-0.89%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-12.65%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-4.07%
3 года*
4.57%
5 лет*
-12.31%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBCHX и LNGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		34.96%40.89%7.28%-7.70%-37.21%-5.16%57.06%36.32%-25.94%54.99%
LNGZX
Columbia Greater China Fund		-12.65%27.49%12.29%-18.70%-28.42%-25.21%46.04%32.95%-20.01%59.90%

Correlation

The correlation between OBCHX and LNGZX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г.

0.83

The correlation between OBCHX and LNGZX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis China Opportunities Fund

Columbia Greater China Fund

Часто сравнивают с OBCHX:
OBCHX с TDFOBCHX с EVCGXOBCHX с OBIIXOBCHX с TRCLXOBCHX с MCSMXOBCHX с WCQGXOBCHX с CAF
Часто сравнивают с LNGZX:
LNGZX с ICHKXLNGZX с FHKIXLNGZX с FIQFXLNGZX с GOPIXLNGZX с BGCBXLNGZX с GSAGXLNGZX с FHKTX

Доходность на риск

OBCHX vs. LNGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBCHX
Ранг доходности на риск OBCHX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBCHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBCHX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBCHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBCHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBCHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LNGZX
Ранг доходности на риск LNGZX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNGZX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNGZX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNGZX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNGZX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNGZX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBCHX c LNGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Columbia Greater China Fund (LNGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OBCHXLNGZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
-0.21

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
-0.15

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.98

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

-0.20

+6.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

-0.46

+15.85

OBCHX vs. LNGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBCHX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа LNGZX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBCHX и LNGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OBCHX и LNGZX

Максимальная просадка OBCHX за все время составила -74.03%, примерно равная максимальной просадке LNGZX в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBCHX и LNGZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBCHXLNGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.03%

-73.37%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-21.74%

+12.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.88%

-26.71%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

-63.73%

+11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.47%

-67.94%

+8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-54.45%

+44.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-26.58%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

9.58%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности OBCHX и LNGZX

Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Columbia Greater China Fund (LNGZX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что OBCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBCHXLNGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

6.89%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

15.94%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

21.24%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

30.04%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.24%

26.57%

-1.33%

Сравнение комиссий OBCHX и LNGZX

OBCHX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии LNGZX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBCHX и LNGZX

Дивидендная доходность OBCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности LNGZX в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNGZX
Columbia Greater China Fund		2.15%1.88%1.21%0.67%0.00%0.00%4.29%1.40%5.85%1.20%0.00%4.54%
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		0.75%1.01%2.16%0.46%1.22%41.65%11.50%3.37%26.11%6.26%0.81%11.05%

Часто задаваемые вопросы

OBCHX and LNGZX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBCHX has higher volatility (9.82%) compared to LNGZX (6.89%). In terms of maximum drawdown, OBCHX dropped -74.03% vs LNGZX's -73.37%.

OBCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBCHX и LNGZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор