Сравнение OAZMX с SLVIX
OAZMX (Oakmark Fund R6 Class) and SLVIX (Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, OAZMX returned 9.80%/yr vs 12.53%/yr for SLVIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OAZMX charges 0.62%/yr vs 0.53%/yr for SLVIX.
Доходность
Сравнение доходности OAZMX и SLVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAZMX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у SLVIX с доходностью 13.57%.
OAZMX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
SLVIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение доходности по годам OAZMX и SLVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | -1.66% | 14.45% | 16.33% | 31.29% | -13.16% | 34.59% | 1.81% |
SLVIX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 | 13.57% | 28.02% | 12.90% | 5.90% | -0.78% | 26.68% | 2.29% |
Correlation
The correlation between OAZMX and SLVIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between OAZMX and SLVIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAZMX vs. SLVIX — Ранг доходности на риск
OAZMX
SLVIX
Сравнение OAZMX c SLVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAZMX | SLVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.53 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 4.09 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 16.71 | -13.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAZMX и SLVIX
Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки SLVIX в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и SLVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAZMX | SLVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.54% | -59.63% | +36.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -9.00% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.01% | -14.71% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -18.35% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -1.34% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -8.28% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.19% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAZMX и SLVIX
Текущая волатильность для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) составляет 3.78%, в то время как у Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что OAZMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAZMX | SLVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.00% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 9.30% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 12.22% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 15.92% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 18.65% | -0.50% |
Сравнение комиссий OAZMX и SLVIX
OAZMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SLVIX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAZMX и SLVIX
Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SLVIX в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | 1.22% | 1.20% | 1.38% | 1.26% | 1.22% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVIX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 | 7.37% | 8.37% | 3.62% | 3.75% | 1.62% | 5.95% | 7.47% | 6.97% | 5.02% | 3.73% | 6.95% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
OAZMX and SLVIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVIX has higher volatility (4.00%) compared to OAZMX (3.78%). In terms of maximum drawdown, OAZMX dropped -23.54% vs SLVIX's -59.63%.
SLVIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OAZMX и SLVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор