Сравнение OAZMX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
OAZMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OAZMX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAZMX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | -2.39% | 14.45% | 16.33% | 31.29% | -13.16% | 34.59% | 1.81% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | 1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, OAZMX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%.
OAZMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAZMX и FGINX
OAZMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
OAZMX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
OAZMX
FGINX
Сравнение OAZMX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAZMX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.84 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.47 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.55 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 10.90 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAZMX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.84 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.01 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.53 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между OAZMX и FGINX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAZMX и FGINX
Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | 1.23% | 1.20% | 1.38% | 1.26% | 1.22% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок OAZMX и FGINX
Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAZMX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.54% | -54.80% | +31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -11.56% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -16.21% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -5.46% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -9.74% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.70% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAZMX и FGINX
Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.21% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAZMX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.24% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 9.01% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 16.22% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 14.88% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.04% | +1.35% |