Сравнение OAYMX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Al Frank Fund (VALAX).
OAYMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности OAYMX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAYMX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAYMX Oakmark Fund Advisor Class | -4.11% | 14.35% | 16.24% | 31.18% | -13.19% | 34.49% | 13.02% | 27.25% | -12.66% | 21.28% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, OAYMX показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%.
OAYMX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAYMX и VALAX
OAYMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
OAYMX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
OAYMX
VALAX
Сравнение OAYMX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAYMX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.63 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.23 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.13 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 9.00 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAYMX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.63 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.39 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между OAYMX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAYMX и VALAX
Дивидендная доходность OAYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAYMX Oakmark Fund Advisor Class | 1.17% | 1.12% | 1.30% | 1.19% | 1.16% | 1.64% | 0.27% | 8.44% | 8.35% | 4.22% | 0.00% | 0.00% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок OAYMX и VALAX
Максимальная просадка OAYMX за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYMX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAYMX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -61.26% | +21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -13.03% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -25.81% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -8.56% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -10.83% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.08% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAYMX и VALAX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) составляет 3.69%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что OAYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAYMX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.61% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 10.48% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 18.57% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.70% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 19.29% | +1.37% |