PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYMX с OAZMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAYMX с OAZMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAYMX (Oakmark Fund Advisor Class) and OAZMX (Oakmark Fund R6 Class) are both Large Cap Value Equities funds from Oakmark. Both are actively managed. Over the past 5 years, OAYMX returned 9.18%/yr vs 9.27%/yr for OAZMX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. OAYMX charges 0.70%/yr vs 0.62%/yr for OAZMX.

Доходность

Сравнение доходности OAYMX и OAZMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OAYMX показывает доходность -2.23%, а OAZMX немного выше – -2.17%.

OAYMX

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
0.32%
1 год
10.51%
3 года*
14.72%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—

OAZMX

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
0.38%
1 год
10.63%
3 года*
14.82%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAYMX и OAZMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		-2.23%14.35%16.24%31.18%-13.19%34.49%1.81%
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		-2.17%14.45%16.33%31.29%-13.16%34.59%1.81%

Correlation

The correlation between OAYMX and OAZMX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

1.00

The correlation between OAYMX and OAZMX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Advisor Class

Oakmark Fund R6 Class

Часто сравнивают с OAYMX:
OAYMX с OAKWXOAYMX с OAKMXOAYMX с OAKGXOAYMX с OANCXOAYMX с VTVOAYMX с OAKEXOAYMX с OAKBX
Часто сравнивают с OAZMX:
OAZMX с OANCXOAZMX с OAYLXOAZMX с OAKWXOAZMX с OAKBXOAZMX с OANMXOAZMX с OAKEXOAZMX с OAKLX

Доходность на риск

OAYMX vs. OAZMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYMX
Ранг доходности на риск OAYMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
OAZMX
Ранг доходности на риск OAZMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAZMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAZMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAZMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAZMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAZMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYMX c OAZMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYMXOAZMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.79

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.21

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

3.80

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYMX vs. OAZMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYMX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAZMX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYMX и OAZMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYMXOAZMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.77

-0.16

Просадки

Сравнение просадок OAYMX и OAZMX

Максимальная просадка OAYMX за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки OAZMX в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYMX и OAZMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAYMXOAZMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-23.54%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-6.93%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-17.01%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-23.54%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-4.69%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-4.73%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.70%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYMX и OAZMX

Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) имеют волатильность 3.21% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAYMXOAZMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.21%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.44%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

13.08%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

18.28%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

18.19%

+2.33%

Сравнение комиссий OAYMX и OAZMX

OAYMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии OAZMX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYMX и OAZMX

Дивидендная доходность OAYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности OAZMX в 1.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		1.15%1.12%1.30%1.19%1.16%1.64%0.27%8.44%8.35%4.22%
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		1.22%1.20%1.38%1.26%1.22%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, OAYMX and OAZMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OAZMX has higher volatility (3.21%) compared to OAYMX (3.21%). In terms of maximum drawdown, OAYMX dropped -40.09% vs OAZMX's -23.54%.

OAZMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAYMX и OAZMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор