PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYMX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAYMX с HDCTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OAYMX (Oakmark Fund Advisor Class) and HDCTX (Rational Equity Armor Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, OAYMX returned 9.54%/yr vs 6.96%/yr for HDCTX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAYMX charges 0.70%/yr vs 1.17%/yr for HDCTX.

Доходность

Сравнение доходности OAYMX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAYMX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью 10.98%.

OAYMX

1 день
1.66%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.38%
3 года*
15.48%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

HDCTX

1 день
0.08%
1 месяц
1.27%
С начала года
10.98%
6 месяцев
8.27%
1 год
21.96%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.96%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAYMX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		-0.60%14.35%16.24%31.18%-13.19%34.49%13.02%27.25%-12.66%21.28%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		10.98%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Correlation

The correlation between OAYMX and HDCTX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.67

Over the past year, the correlation between OAYMX and HDCTX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Advisor Class

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с OAYMX:
OAYMX с OAKWXOAYMX с OAKMXOAYMX с OAKGXOAYMX с OANCXOAYMX с VTVOAYMX с OAKEXOAYMX с OAKBX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с AFVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с OANMXHDCTX с DDVCXHDCTX с BOYAX

Доходность на риск

OAYMX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYMX
Ранг доходности на риск OAYMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYMX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYMX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYMXHDCTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.27

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.32

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.07

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

8.13

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYMX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYMX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа HDCTX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYMX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYMXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.27

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.23

Просадки

Сравнение просадок OAYMX и HDCTX

Максимальная просадка OAYMX за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYMX и HDCTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAYMXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-59.05%

+18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-6.95%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-11.74%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-18.22%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-1.08%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-6.41%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.62%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYMX и HDCTX

Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX) имеют волатильность 3.62% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAYMXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.81%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

6.89%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

9.40%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

10.67%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

11.52%

+9.00%

Сравнение комиссий OAYMX и HDCTX

OAYMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYMX и HDCTX

Дивидендная доходность OAYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности HDCTX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.18%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		1.13%1.12%1.30%1.19%1.16%1.64%0.27%8.44%8.35%4.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OAYMX and HDCTX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDCTX has higher volatility (3.81%) compared to OAYMX (3.62%). In terms of maximum drawdown, OAYMX dropped -40.09% vs HDCTX's -59.05%.

HDCTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAYMX и HDCTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор