PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYMX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAYMX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

OAYMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OAYMX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAYMX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		-2.42%14.35%16.24%31.18%-13.19%6.79%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, OAYMX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

OAYMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
2.39%
1 год
10.33%
3 года*
16.30%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Advisor Class

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с OAYMX:
OAYMX с OAKEXOAYMX с VTVOAYMX с OANCXOAYMX с OAKWXOAYMX с OAKBXOAYMX с OAKLXOAYMX с OAKMX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий OAYMX и GQHPX

OAYMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

OAYMX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYMX
Ранг доходности на риск OAYMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYMX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYMX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYMX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYMXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.93

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.28

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.37

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

4.50

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYMX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYMX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYMX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYMXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.90

-0.28

Корреляция

Корреляция между OAYMX и GQHPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYMX и GQHPX

Дивидендная доходность OAYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности GQHPX в 2.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		1.15%1.12%1.30%1.19%1.16%1.64%0.27%8.44%8.35%4.22%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAYMX и GQHPX

Максимальная просадка OAYMX за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYMX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAYMXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-17.26%

-22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-8.17%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-2.15%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-3.36%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.64%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYMX и GQHPX

Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что OAYMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAYMXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.66%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

6.98%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

11.90%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

12.67%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

12.67%

+7.99%