PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYMX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAYMX с GQHPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OAYMX (Oakmark Fund Advisor Class) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, OAYMX returned 15.48%/yr vs 12.21%/yr for GQHPX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAYMX charges 0.70%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.

Доходность

Сравнение доходности OAYMX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAYMX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 9.84%.

OAYMX

1 день
1.66%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.38%
3 года*
15.48%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

GQHPX

1 день
0.28%
1 месяц
0.07%
С начала года
9.84%
6 месяцев
11.42%
1 год
12.70%
3 года*
12.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAYMX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		-0.60%14.35%16.24%31.18%-13.19%6.79%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		9.84%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Correlation

The correlation between OAYMX and GQHPX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.63

Over the past year, the correlation between OAYMX and GQHPX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Advisor Class

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с OAYMX:
OAYMX с OAKWXOAYMX с OAKMXOAYMX с OAKGXOAYMX с OANCXOAYMX с VTVOAYMX с OAKEXOAYMX с OAKBX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с CGDVGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRGQHPX с LSGRX

Доходность на риск

OAYMX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYMX
Ранг доходности на риск OAYMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYMX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYMX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYMXGQHPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.33

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.02

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.54

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

6.25

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYMX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYMX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYMX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYMXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.33

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.83

-0.21

Просадки

Сравнение просадок OAYMX и GQHPX

Максимальная просадка OAYMX за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYMX и GQHPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAYMXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-17.26%

-22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-5.08%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-8.71%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-3.87%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-3.35%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.06%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYMX и GQHPX

Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) имеют волатильность 3.62% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAYMXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.53%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

7.68%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

9.79%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

12.65%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

12.65%

+7.87%

Сравнение комиссий OAYMX и GQHPX

OAYMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYMX и GQHPX

Дивидендная доходность OAYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности GQHPX в 3.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		3.63%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		1.13%1.12%1.30%1.19%1.16%1.64%0.27%8.44%8.35%4.22%

Часто задаваемые вопросы

OAYMX and GQHPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAYMX has higher volatility (3.62%) compared to GQHPX (3.53%). In terms of maximum drawdown, OAYMX dropped -40.09% vs GQHPX's -17.26%.

GQHPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAYMX и GQHPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор