Сравнение OAYMX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
OAYMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OAYMX и FLCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAYMX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAYMX Oakmark Fund Advisor Class | -2.42% | 14.35% | 16.24% | 31.18% | -13.19% | 34.49% | 13.02% | 27.25% | -12.66% | 20.13% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 2.08% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, OAYMX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.
OAYMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
FLCOX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAYMX и FLCOX
OAYMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Доходность на риск
OAYMX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
OAYMX
FLCOX
Сравнение OAYMX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAYMX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.02 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.48 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.44 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 6.76 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAYMX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.02 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.54 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между OAYMX и FLCOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAYMX и FLCOX
Дивидендная доходность OAYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FLCOX в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAYMX Oakmark Fund Advisor Class | 1.15% | 1.12% | 1.30% | 1.19% | 1.16% | 1.64% | 0.27% | 8.44% | 8.35% | 4.22% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.48% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок OAYMX и FLCOX
Максимальная просадка OAYMX за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYMX и FLCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAYMX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -38.28% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -11.81% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -19.00% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -4.82% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -4.52% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.51% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAYMX и FLCOX
Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 4.20% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAYMX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.38% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 8.29% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 15.73% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 14.83% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 17.73% | +2.93% |