PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYLX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAYLX с WBREOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX).

OAYLX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OAYLX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAYLX и WBREOX

2026 (YTD)2025
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		-7.97%13.82%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		-4.34%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, OAYLX показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью -4.34%.

OAYLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-0.63%
1 год
6.42%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

WBREOX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund Advisor Class

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с OAYLX:
OAYLX с YAFFXOAYLX с OAZMXOAYLX с OAKEXOAYLX с FNSTXOAYLX с OAKBXOAYLX с OAKGXOAYLX с FSKAX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FOCKXWBREOX с FGJEXWBREOX с IGIAXWBREOX с AIGOXWBREOX с HLEIXWBREOX с MWMIX

Сравнение комиссий OAYLX и WBREOX

OAYLX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Доходность на риск

OAYLX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYLX
Ранг доходности на риск OAYLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYLX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYLXWBREOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.03

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.67

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.47

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

1.79

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYLX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYLX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа WBREOX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYLX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYLXWBREOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.03

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.16

Корреляция

Корреляция между OAYLX и WBREOX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYLX и WBREOX

Дивидендная доходность OAYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		0.57%0.52%0.44%0.62%0.46%0.70%0.25%0.81%5.29%0.44%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAYLX и WBREOX

Максимальная просадка OAYLX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYLX и WBREOX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAYLXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-19.07%

-28.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-12.12%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-6.23%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-2.87%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.98%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYLX и WBREOX

Текущая волатильность для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) составляет 4.78%, в то время как у CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что OAYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAYLXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.34%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

9.66%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

20.07%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

19.52%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

19.52%

+2.45%