Сравнение OAYLX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
OAYLX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности OAYLX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAYLX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAYLX Oakmark Select Fund Advisor Class | -7.97% | 14.42% | 14.30% | 43.21% | -22.66% | 34.60% | 10.90% | 13.33% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, OAYLX показывает доходность -7.97%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
OAYLX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -7.97%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAYLX и TANDX
OAYLX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
OAYLX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
OAYLX
TANDX
Сравнение OAYLX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAYLX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | -0.82 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | -1.08 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.69 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | -2.00 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAYLX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.82 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.00 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.01 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между OAYLX и TANDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAYLX и TANDX
Дивидендная доходность OAYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAYLX Oakmark Select Fund Advisor Class | 0.57% | 0.52% | 0.44% | 0.62% | 0.46% | 0.70% | 0.25% | 0.81% | 5.29% | 0.44% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAYLX и TANDX
Максимальная просадка OAYLX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYLX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAYLX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -95.17% | +47.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -13.14% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -95.17% | +67.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -95.10% | +84.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -18.93% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 4.50% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAYLX и TANDX
Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что OAYLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAYLX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 3.19% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 7.33% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 12.04% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 1,010.25% | -990.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 852.44% | -830.47% |