Сравнение OAYLX с TANDX
OAYLX (Oakmark Select Fund Advisor Class) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, OAYLX returned 11.05%/yr vs 2.33%/yr for TANDX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAYLX charges 0.87%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности OAYLX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAYLX показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -7.89%.
OAYLX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 9.09%
- 6 месяцев
- 5.33%
- С начала года
- 6.70%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
TANDX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.00%
- С начала года
- -7.89%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAYLX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAYLX Oakmark Select Fund Advisor Class | 6.70% | 14.42% | 14.30% | 43.21% | -22.66% | 34.60% | 10.90% | 10.16% |
TANDX Castle Tandem Fund | -7.89% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between OAYLX and TANDX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between OAYLX and TANDX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAYLX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
OAYLX
TANDX
Сравнение OAYLX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAYLX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.85 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.59 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -1.16 | +5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAYLX и TANDX
Максимальная просадка OAYLX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYLX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAYLX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -93.98% | +46.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -16.88% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -93.98% | +75.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -93.98% | +66.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -93.56% | +93.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -21.45% | +11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 8.49% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAYLX и TANDX
Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что OAYLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAYLX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.78% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 8.50% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 10.36% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 596.04% | -576.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 492.48% | -470.69% |
Сравнение комиссий OAYLX и TANDX
OAYLX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAYLX и TANDX
Дивидендная доходность OAYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности TANDX в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAYLX Oakmark Select Fund Advisor Class | 0.49% | 0.52% | 0.44% | 0.62% | 0.46% | 0.70% | 0.25% | 0.81% | 5.29% | 0.44% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.70% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OAYLX and TANDX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAYLX has higher volatility (5.06%) compared to TANDX (4.78%). In terms of maximum drawdown, OAYLX dropped -47.35% vs TANDX's -93.98%.
OAYLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OAYLX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор