PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYLX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAYLX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Pin Oak Equity (POGSX).

OAYLX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности OAYLX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAYLX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		-7.97%14.42%14.30%43.21%-22.66%34.60%10.90%27.84%-24.76%10.37%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%14.13%

Доходность по периодам

С начала года, OAYLX показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%.

OAYLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-0.63%
1 год
6.42%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund Advisor Class

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с OAYLX:
OAYLX с YAFFXOAYLX с OAZMXOAYLX с OAKEXOAYLX с FNSTXOAYLX с OAKBXOAYLX с OAKGXOAYLX с FSKAX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий OAYLX и POGSX

OAYLX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class

Доходность на риск

OAYLX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYLX
Ранг доходности на риск OAYLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYLX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYLXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.85

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.90

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.42

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

3.38

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

13.83

-12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYLX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYLX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYLX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYLXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.85

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.30

+0.09

Корреляция

Корреляция между OAYLX и POGSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYLX и POGSX

Дивидендная доходность OAYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		0.57%0.52%0.44%0.62%0.46%0.70%0.25%0.81%5.29%0.44%0.00%0.00%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок OAYLX и POGSX

Максимальная просадка OAYLX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYLX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAYLXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-89.46%

+42.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-10.96%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-29.81%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-5.97%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-36.91%

+27.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.68%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYLX и POGSX

Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что OAYLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAYLXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.50%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

13.08%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

19.70%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

17.88%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.57%

+3.40%