PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OAYLX с OAYMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAYLX с OAYMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OAYLX (Oakmark Select Fund Advisor Class) and OAYMX (Oakmark Fund Advisor Class) are both mutual funds - OAYLX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Oakmark, while OAYMX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Oakmark. Both are actively managed. Over the past 5 years, OAYLX returned 10.74%/yr vs 11.07%/yr for OAYMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. OAYLX charges 0.87%/yr vs 0.70%/yr for OAYMX.

Доходность

Сравнение доходности OAYLX и OAYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAYLX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у OAYMX с доходностью 3.05%.

OAYLX

1 день
0.66%
1 месяц
5.23%
6 месяцев
3.22%
С начала года
5.22%
1 год
17.45%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

OAYMX

1 день
0.47%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
1.35%
С начала года
3.05%
1 год
11.03%
3 года*
14.30%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAYLX и OAYMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		5.22%14.42%14.30%43.21%-22.66%34.60%10.90%27.84%-24.76%10.37%
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		3.05%14.35%16.24%31.18%-13.19%34.49%13.02%27.25%-12.66%21.28%

Correlation

The correlation between OAYLX and OAYMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.96

The correlation between OAYLX and OAYMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund Advisor Class

Oakmark Fund Advisor Class

Часто сравнивают с OAYLX:
OAYLX с OAZMXOAYLX с YAFFXOAYLX с FNSTXOAYLX с OANMXOAYLX с OAKGXOAYLX с OAKBXOAYLX с OAKEX
Часто сравнивают с OAYMX:
OAYMX с OAKWXOAYMX с OAKMXOAYMX с OANCXOAYMX с VTVOAYMX с OAKGXOAYMX с OAKEXOAYMX с OAKBX

Доходность на риск

OAYLX vs. OAYMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYLX
Ранг доходности на риск OAYLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYLX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYLX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
OAYMX
Ранг доходности на риск OAYMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYLX c OAYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OAYLXOAYMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.87

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.32

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.66

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

4.02

-0.30

OAYLX vs. OAYMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYLX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа OAYMX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYLX и OAYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OAYLX и OAYMX

Максимальная просадка OAYLX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки OAYMX в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYLX и OAYMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAYLXOAYMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-40.09%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-6.94%

-5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-17.02%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-23.55%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.59%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-5.50%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.85%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYLX и OAYMX

Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что OAYLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAYLXOAYMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.95%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

9.64%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

13.33%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

18.26%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

20.45%

+1.34%

Сравнение комиссий OAYLX и OAYMX

OAYLX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии OAYMX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYLX и OAYMX

Дивидендная доходность OAYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности OAYMX в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		0.50%0.52%0.44%0.62%0.46%0.70%0.25%0.81%5.29%0.44%
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		1.09%1.12%1.30%1.19%1.16%1.64%0.27%8.44%8.35%4.22%

Часто задаваемые вопросы

OAYLX and OAYMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAYLX has higher volatility (4.95%) compared to OAYMX (3.95%). In terms of maximum drawdown, OAYLX dropped -47.35% vs OAYMX's -40.09%.

OAYLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAYLX и OAYMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор