Сравнение OASDX с MNWIX
OASDX (Oakhurst Strategic Defined Risk Fund) and MNWIX (MFS Managed Wealth Fund) are both Long-Short funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OASDX charges 1.89%/yr vs 0.67%/yr for MNWIX.
Доходность
Сравнение доходности OASDX и MNWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OASDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNWIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение доходности по годам OASDX и MNWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OASDX Oakhurst Strategic Defined Risk Fund | 3.40% | 10.94% | 18.06% | 17.20% | -13.49% | 13.03% | 8.88% | 9.63% | -6.46% | 4.74% |
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 0.68% | 7.71% | 6.42% | 5.41% | -2.15% | 1.35% | 3.11% | 8.70% | 2.10% | 1.74% |
Correlation
The correlation between OASDX and MNWIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г. | 0.51 |
Over the past year, OASDX and MNWIX have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OASDX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск
OASDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MNWIX
Сравнение OASDX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OASDX | MNWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OASDX и MNWIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OASDX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -5.57% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.32% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.12% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OASDX и MNWIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OASDX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.88% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.08% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.87% | — |
Сравнение комиссий OASDX и MNWIX
OASDX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OASDX и MNWIX
Дивидендная доходность OASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности MNWIX в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 0.75% | 0.76% | 1.13% | 0.78% | 0.70% | 0.13% | 0.24% | 0.54% | 0.42% | 0.94% | 2.65% | 1.19% |
OASDX Oakhurst Strategic Defined Risk Fund | 24.94% | 8.80% | 12.01% | 3.28% | 5.59% | 5.20% | 0.00% | 2.35% | 1.74% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OASDX and MNWIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OASDX и MNWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор