Сравнение OASDX с MNWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX).
OASDX управляется Oakhurst. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OASDX и MNWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OASDX и MNWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OASDX Oakhurst Strategic Defined Risk Fund | -3.85% | 10.94% | 18.06% | 17.20% | -13.49% | 13.03% | 8.88% | 9.63% | -6.46% | 4.74% |
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | -3.15% | 7.71% | 6.42% | 5.41% | -2.15% | 1.35% | 3.11% | 8.70% | 2.10% | 1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, OASDX показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у MNWIX с доходностью -3.15%.
OASDX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
MNWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OASDX и MNWIX
OASDX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.
Доходность на риск
OASDX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск
OASDX
MNWIX
Сравнение OASDX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OASDX | MNWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.38 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.55 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.38 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 1.56 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OASDX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.38 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.87 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между OASDX и MNWIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OASDX и MNWIX
Дивидендная доходность OASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности MNWIX в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OASDX Oakhurst Strategic Defined Risk Fund | 9.16% | 8.80% | 12.01% | 3.28% | 5.59% | 5.20% | 0.00% | 2.35% | 1.74% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 0.78% | 0.76% | 1.13% | 0.78% | 0.70% | 0.13% | 0.24% | 0.54% | 0.42% | 0.94% | 2.65% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок OASDX и MNWIX
Максимальная просадка OASDX за все время составила -17.72%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OASDX и MNWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OASDX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -5.57% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -5.57% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -5.57% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -4.16% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -1.13% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.34% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности OASDX и MNWIX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что OASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OASDX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 2.54% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 4.34% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 5.84% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.54% | 3.84% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.11% | 3.77% | +6.34% |