Сравнение OARK с APRJ
OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, OARK returned 15.03%/yr vs 6.37%/yr for APRJ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. OARK charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.
Доходность
Сравнение доходности OARK и APRJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у APRJ с доходностью 3.30%.
OARK
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OARK и APRJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 7.89% | 20.37% | 7.32% | 15.08% |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.30% | 5.71% | 6.24% | 5.38% |
Correlation
The correlation between OARK and APRJ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.41 |
The correlation between OARK and APRJ shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OARK vs. APRJ — Ранг доходности на риск
OARK
APRJ
Сравнение OARK c APRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | APRJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.22 | -1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 35.07 | -33.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 105.74 | -102.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 4.69 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.81 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок OARK и APRJ
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и APRJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OARK | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -4.68% | -30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -0.20% | -23.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | -4.68% | -30.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | 0.00% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -0.12% | -10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 0.07% | +9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и APRJ
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OARK | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 0.47% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 1.14% | +18.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.05% | 1.50% | +26.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.84% | 3.63% | +27.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 3.63% | +27.21% |
Сравнение комиссий OARK и APRJ
OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии APRJ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и APRJ
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 64.68%, что больше доходности APRJ в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.26% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 64.68% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Часто задаваемые вопросы
OARK and APRJ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OARK has higher volatility (6.52%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs APRJ's -4.68%.
On 3-year performance, OARK leads with 15.03% vs 6.37% for APRJ. On fees, APRJ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OARK has performed better with a 15.03% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for OARK.
OARK has the higher dividend yield at 64.68%, compared with 5.26% for APRJ.
They also come from different issuers: YieldMax and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for OARK and 0.79% for APRJ.
APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OARK и APRJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор