Сравнение OARDX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OARDX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARDX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OARDX Invesco Rising Dividends Fund | -4.41% | 17.43% | 19.40% | 17.73% | -12.68% | 26.52% | 13.34% | 29.59% | -6.55% | 17.48% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -4.34% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OARDX показывает доходность -4.41%, а SSSYX немного выше – -4.34%. За последние 10 лет акции OARDX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 11.52% против 14.02% соответственно.
OARDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 11.52%
SSSYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARDX и SSSYX
OARDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Доходность на риск
OARDX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
OARDX
SSSYX
Сравнение OARDX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARDX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.49 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.52 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 7.30 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARDX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.11 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.11 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между OARDX и SSSYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARDX и SSSYX
Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности SSSYX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OARDX Invesco Rising Dividends Fund | 8.42% | 8.07% | 12.72% | 7.63% | 6.04% | 12.60% | 2.49% | 4.06% | 9.13% | 10.38% | 6.04% | 7.42% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.51% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок OARDX и SSSYX
Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARDX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -91.48% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -12.10% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -24.49% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | -91.48% | +54.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -6.22% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -4.20% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.52% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARDX и SSSYX
Текущая волатильность для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) составляет 4.68%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что OARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARDX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.34% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 9.53% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 18.29% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.89% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 124.43% | -106.24% |