Сравнение OARDX с SGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).
OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г.. SGOIX управляется First Eagle.
Доходность
Сравнение доходности OARDX и SGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARDX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OARDX Invesco Rising Dividends Fund | -4.41% | 17.43% | 19.40% | 17.73% | -12.68% | 26.52% | 13.34% | 29.59% | -6.55% | 17.48% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 3.80% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, OARDX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции OARDX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.52% против 8.31% соответственно.
OARDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 11.52%
SGOIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARDX и SGOIX
OARDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.
Доходность на риск
OARDX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
OARDX
SGOIX
Сравнение OARDX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARDX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.21 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.80 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.59 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 10.79 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARDX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.21 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.88 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между OARDX и SGOIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARDX и SGOIX
Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности SGOIX в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OARDX Invesco Rising Dividends Fund | 8.42% | 8.07% | 12.72% | 7.63% | 6.04% | 12.60% | 2.49% | 4.06% | 9.13% | 10.38% | 6.04% | 7.42% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.15% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок OARDX и SGOIX
Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и SGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARDX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -35.54% | -34.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -11.35% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -21.39% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | -24.79% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -8.91% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -4.57% | -11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.72% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARDX и SGOIX
Текущая волатильность для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) составляет 4.68%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что OARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARDX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.40% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 9.85% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 13.64% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 11.77% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 11.37% | +6.82% |