PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARDX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARDX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности OARDX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARDX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		-4.41%17.43%19.40%17.73%-12.68%26.52%13.34%29.59%-6.55%17.48%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, OARDX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции OARDX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 11.52% против 10.65% соответственно.

OARDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.19%
1 год
14.23%
3 года*
14.68%
5 лет*
10.62%
10 лет*
11.52%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rising Dividends Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с OARDX:
OARDX с SPYOARDX с SCHDOARDX с OPTFXOARDX с NSBRXOARDX с FDFIXOARDX с IVNQXOARDX с ACEIX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий OARDX и QUERX

OARDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

OARDX
Invesco Rising Dividends Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

OARDX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARDX
Ранг доходности на риск OARDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARDX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARDX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARDXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.34

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.56

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.45

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

2.06

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARDX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARDX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARDX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARDXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.34

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.70

-0.63

Корреляция

Корреляция между OARDX и QUERX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARDX и QUERX

Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		8.42%8.07%12.72%7.63%6.04%12.60%2.49%4.06%9.13%10.38%6.04%7.42%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок OARDX и QUERX

Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

OARDXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-30.81%

-38.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-8.92%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-22.04%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-30.81%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-4.33%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-3.95%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.95%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности OARDX и QUERX

Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что OARDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OARDXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.81%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

5.75%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

12.05%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

13.08%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

15.23%

+2.96%