Сравнение OARDX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности OARDX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARDX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OARDX Invesco Rising Dividends Fund | -3.84% | 17.43% | 19.40% | 17.73% | -12.68% | 26.52% | 13.34% | 29.59% | -6.55% | 17.48% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.74% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, OARDX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции OARDX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.74% соответственно.
OARDX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 11.59%
MUHLX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARDX и MUHLX
OARDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
OARDX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
OARDX
MUHLX
Сравнение OARDX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARDX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.96 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.40 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 8.64 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARDX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.83 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.52 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между OARDX и MUHLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARDX и MUHLX
Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности MUHLX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OARDX Invesco Rising Dividends Fund | 8.37% | 8.07% | 12.72% | 7.63% | 6.04% | 12.60% | 2.49% | 4.06% | 9.13% | 10.38% | 6.04% | 7.42% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.04% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок OARDX и MUHLX
Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARDX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -62.05% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -10.23% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -18.63% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | -40.85% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -5.10% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -10.81% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.85% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARDX и MUHLX
Текущая волатильность для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) составляет 4.76%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что OARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARDX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.60% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 12.07% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 16.86% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 14.77% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 17.03% | +1.16% |