Сравнение OANMX с SHXPX
OANMX (Oakmark Fund Institutional Class) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. OANMX charges 0.68%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности OANMX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OANMX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OANMX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | -1.13% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between OANMX and SHXPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OANMX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
OANMX
SHXPX
Сравнение OANMX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OANMX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OANMX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 8.85 | -8.26 |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и SHXPX
Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OANMX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -0.13% | -39.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -0.13% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -0.03% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OANMX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 2.95% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 2.95% | +15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 2.95% | +17.69% |
Сравнение комиссий OANMX и SHXPX
OANMX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и SHXPX
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.17% | 1.14% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 1.94% | 0.33% | 8.53% | 8.37% | 0.66% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, OANMX and SHXPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для OANMX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор