PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANCX с OAKWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANCX с OAKWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX).

OANCX управляется Oakmark. Фонд был запущен 4 окт. 2020 г.. OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OANCX и OAKWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANCX и OAKWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OANCX
Oakmark Bond Fund		0.02%7.05%3.19%6.12%-11.36%0.49%5.11%
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		-8.12%20.73%4.68%22.72%-22.48%25.99%33.12%

Доходность по периодам

С начала года, OANCX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у OAKWX с доходностью -8.12%.

OANCX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.15%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

OAKWX

1 день
2.20%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.66%
1 год
2.20%
3 года*
9.31%
5 лет*
4.42%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Bond Fund

Oakmark Global Select Fund

Часто сравнивают с OANCX:
OANCX с VOOOANCX с SRLNOANCX с VCSHOANCX с OAZMXOANCX с OAKEXOANCX с OAYMXOANCX с OAKBX
Часто сравнивают с OAKWX:
OAKWX с VGTOAKWX с ^SP500TROAKWX с BRK-BOAKWX с OAKGXOAKWX с OAKEXOAKWX с OAKBXOAKWX с OANMX

Сравнение комиссий OANCX и OAKWX

OANCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии OAKWX в 1.10%.

OAKWX
Oakmark Global Select Fund
OANCX
Oakmark Bond Fund

Доходность на риск

OANCX vs. OAKWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANCX
Ранг доходности на риск OANCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OAKWX
Ранг доходности на риск OAKWX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKWX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKWX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANCX c OAKWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANCXOAKWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.14

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.31

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.04

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.16

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

0.58

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANCX vs. OAKWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANCX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа OAKWX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANCX и OAKWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANCXOAKWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.14

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между OANCX и OAKWX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANCX и OAKWX

Дивидендная доходность OANCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности OAKWX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OANCX
Oakmark Bond Fund		4.94%3.76%4.53%3.82%2.97%3.07%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		1.56%1.43%1.17%0.83%0.33%14.91%0.00%1.17%5.28%5.48%1.00%5.60%

Просадки

Сравнение просадок OANCX и OAKWX

Максимальная просадка OANCX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки OAKWX в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANCX и OAKWX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANCXOAKWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-54.43%

+38.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-14.26%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-32.79%

+17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-12.38%

+10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-9.45%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

4.02%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OANCX и OAKWX

Текущая волатильность для Oakmark Bond Fund (OANCX) составляет 1.50%, в то время как у Oakmark Global Select Fund (OAKWX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что OANCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANCXOAKWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

4.73%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

9.32%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

15.86%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

16.91%

-11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

19.15%

-14.45%