PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANCX с OAKIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANCX с OAKIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark International Fund (OAKIX).

OANCX управляется Oakmark. Фонд был запущен 4 окт. 2020 г.. OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности OANCX и OAKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANCX и OAKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OANCX
Oakmark Bond Fund		0.02%7.05%3.19%6.12%-11.36%0.49%5.11%
OAKIX
Oakmark International Fund		-6.43%32.40%-4.60%18.86%-15.72%9.04%37.63%

Доходность по периодам

С начала года, OANCX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у OAKIX с доходностью -6.43%.

OANCX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.15%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

OAKIX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-2.66%
1 год
14.75%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.21%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Bond Fund

Oakmark International Fund

Часто сравнивают с OANCX:
OANCX с VOOOANCX с SRLNOANCX с VCSHOANCX с OAZMXOANCX с OAKEXOANCX с OAYMXOANCX с OAKBX
Часто сравнивают с OAKIX:
OAKIX с INDEXOAKIX с VXUSOAKIX с EISIXOAKIX с GSINXOAKIX с ALTFXOAKIX с BROIXOAKIX с SPY

Сравнение комиссий OANCX и OAKIX

OANCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии OAKIX в 1.04%.

OAKIX
Oakmark International Fund
OANCX
Oakmark Bond Fund

Доходность на риск

OANCX vs. OAKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANCX
Ранг доходности на риск OANCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OAKIX
Ранг доходности на риск OAKIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANCX c OAKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANCXOAKIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.85

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.27

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.90

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

3.42

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANCX vs. OAKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANCX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа OAKIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANCX и OAKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANCXOAKIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.85

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.17

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.06

Корреляция

Корреляция между OANCX и OAKIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANCX и OAKIX

Дивидендная доходность OANCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности OAKIX в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OANCX
Oakmark Bond Fund		4.94%3.76%4.53%3.82%2.97%3.07%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKIX
Oakmark International Fund		1.97%1.84%2.46%1.85%2.97%1.23%0.33%1.81%7.15%3.04%1.48%5.06%

Просадки

Сравнение просадок OANCX и OAKIX

Максимальная просадка OANCX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки OAKIX в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANCX и OAKIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANCXOAKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-65.18%

+49.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-14.35%

+11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-38.00%

+22.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-11.65%

+9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-11.74%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.79%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OANCX и OAKIX

Текущая волатильность для Oakmark Bond Fund (OANCX) составляет 1.50%, в то время как у Oakmark International Fund (OAKIX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что OANCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANCXOAKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

6.52%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

10.47%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

17.63%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

19.08%

-14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

21.34%

-16.64%