Сравнение OALC с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
OALC и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OALC - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OALC и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OALC и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | -2.28% | 20.36% | 19.64% | 22.03% | -7.35% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, OALC показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
OALC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OALC и SAMT
OALC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
OALC vs. SAMT — Ранг доходности на риск
OALC
SAMT
Сравнение OALC c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OALC | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.02 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.65 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.14 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 11.64 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OALC | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.02 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.77 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между OALC и SAMT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OALC и SAMT
Дивидендная доходность OALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | 0.62% | 0.61% | 0.70% | 0.40% | 0.40% | 0.06% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OALC и SAMT
Максимальная просадка OALC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OALC и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OALC | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -20.57% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -8.76% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -5.23% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -8.00% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.11% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OALC и SAMT
OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что OALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OALC | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.89% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 11.92% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 17.68% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.77% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.77% | +0.64% |