PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OALC с OAIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OALC с OAIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OALC (OneAscent Large Cap Core ETF) and OAIM (OneAscent International Equity ETF) are both exchange-traded funds - OALC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Oneascent, while OAIM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Oneascent. Both are actively managed. Over the past 3 years, OALC returned 23.85%/yr vs 18.28%/yr for OAIM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OALC charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for OAIM.

Доходность

Сравнение доходности OALC и OAIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и OneAscent International Equity ETF (OAIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OALC показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у OAIM с доходностью 13.99%.

OALC

1 день
-0.63%
1 месяц
6.75%
С начала года
15.60%
6 месяцев
16.26%
1 год
32.95%
3 года*
23.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

OAIM

1 день
-0.55%
1 месяц
3.26%
С начала года
13.99%
6 месяцев
17.44%
1 год
27.84%
3 года*
18.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OALC и OAIM

2026 (YTD)2025202420232022
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		15.60%20.36%19.64%22.03%3.95%
OAIM
OneAscent International Equity ETF		13.99%30.12%8.18%16.96%7.91%

Correlation

The correlation between OALC and OAIM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г.

0.74

The correlation between OALC and OAIM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OALC и OAIM

Секторы
OALC
OAIM

Технологии

37.8%
11.8%

Финансовые услуги

14.7%
24.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.6%

Промышленность

7.6%
21.0%

Здравоохранение

6.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.6%

Коммунальные услуги

3.0%
7.5%

Энергетика

2.5%
10.3%

Сырьевые материалы

1.3%
8.5%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Технологии

OALC
37.8%
OAIM
11.8%

Финансовые услуги

OALC
14.7%
OAIM
24.4%

Потребительский циклический сектор

OALC
11.1%
OAIM
6.3%

Коммуникационные услуги

OALC
8.4%
OAIM
5.6%

Промышленность

OALC
7.6%
OAIM
21.0%

Здравоохранение

OALC
6.4%
OAIM
1.1%

Потребительский защитный сектор

OALC
5.3%
OAIM
1.6%

Коммунальные услуги

OALC
3.0%
OAIM
7.5%

Энергетика

OALC
2.5%
OAIM
10.3%

Сырьевые материалы

OALC
1.3%
OAIM
8.5%

Недвижимость

OALC
1.0%
OAIM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Large Cap Core ETF

OneAscent International Equity ETF

Часто сравнивают с OALC:
OALC с FTGSOALC с BDGSOALC с PSCXOALC с OAEMOALC с OACPOALC с BLCROALC с FTAG
Часто сравнивают с OAIM:
OAIM с FICSOAIM с OAEMOAIM с DWMFOAIM с GRNYOAIM с EFASOAIM с FDEVOAIM с OACP

Доходность на риск

OALC vs. OAIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OALC
Ранг доходности на риск OALC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OAIM
Ранг доходности на риск OAIM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAIM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAIM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAIM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAIM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAIM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OALC c OAIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и OneAscent International Equity ETF (OAIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OALCOAIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.80

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.49

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.57

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.19

9.70

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OALC vs. OAIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OALC на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа OAIM равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OALC и OAIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OALCOAIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.80

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.25

-0.57

Просадки

Сравнение просадок OALC и OAIM

Максимальная просадка OALC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки OAIM в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OALC и OAIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OALCOAIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-14.69%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-10.88%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-14.69%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.94%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-2.80%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.88%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OALC и OAIM

Текущая волатильность для OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) составляет 3.42%, в то время как у OneAscent International Equity ETF (OAIM) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что OALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OALCOAIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

5.63%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

13.31%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

15.51%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

16.87%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

16.87%

+0.41%

Сравнение комиссий OALC и OAIM

OALC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OAIM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OALC и OAIM

Дивидендная доходность OALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности OAIM в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
OAIM
OneAscent International Equity ETF		0.86%0.98%2.40%1.94%0.60%0.00%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.53%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%

Часто задаваемые вопросы

OALC and OAIM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAIM has higher volatility (5.63%) compared to OALC (3.42%). In terms of maximum drawdown, OALC dropped -26.82% vs OAIM's -14.69%.

On 3-year performance, OALC leads with 23.85% vs 18.28% for OAIM. On fees, OALC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OALC has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OALC has performed better with a 23.85% return vs 18.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OALC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for OAIM.

OAIM has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.53% for OALC.

OALC is categorized as Large Cap Blend Equities, while OAIM is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.49% for OALC and 0.95% for OAIM.

OALC currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OALC и OAIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор