PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OALC с FTGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OALC с FTGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OALC (OneAscent Large Cap Core ETF) and FTGS (First Trust Growth Strength ETF) are both exchange-traded funds - OALC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Oneascent, while FTGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross. OALC is actively managed, while FTGS is passively managed. Over the past 3 years, OALC returned 23.85%/yr vs 18.88%/yr for FTGS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OALC charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for FTGS.

Доходность

Сравнение доходности OALC и FTGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и First Trust Growth Strength ETF (FTGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OALC показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у FTGS с доходностью 5.22%.

OALC

1 день
-0.63%
1 месяц
6.75%
С начала года
15.60%
6 месяцев
16.26%
1 год
32.95%
3 года*
23.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGS

1 день
-0.75%
1 месяц
3.43%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.10%
1 год
12.55%
3 года*
18.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OALC и FTGS

2026 (YTD)2025202420232022
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		15.60%20.36%19.64%22.03%4.99%
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		5.22%12.78%15.76%33.69%1.09%

Correlation

The correlation between OALC and FTGS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between OALC and FTGS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OALC и FTGS

Секторы
OALC
FTGS

Технологии

37.8%
30.6%

Финансовые услуги

14.7%
16.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
13.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.7%

Промышленность

7.6%
12.3%

Здравоохранение

6.4%
17.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.0%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.5%
4.8%

Сырьевые материалы

1.3%
1.9%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

OALC
37.8%
FTGS
30.6%

Финансовые услуги

OALC
14.7%
FTGS
16.2%

Потребительский циклический сектор

OALC
11.1%
FTGS
13.6%

Коммуникационные услуги

OALC
8.4%
FTGS
5.7%

Промышленность

OALC
7.6%
FTGS
12.3%

Здравоохранение

OALC
6.4%
FTGS
17.6%

Потребительский защитный сектор

OALC
5.3%
FTGS
2.0%

Коммунальные услуги

OALC
3.0%
FTGS

-

Энергетика

OALC
2.5%
FTGS
4.8%

Сырьевые материалы

OALC
1.3%
FTGS
1.9%

Недвижимость

OALC
1.0%
FTGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Large Cap Core ETF

First Trust Growth Strength ETF

Часто сравнивают с OALC:
OALC с BDGSOALC с PSCXOALC с OAEMOALC с OACPOALC с OAIMOALC с BLCROALC с FTAG
Часто сравнивают с FTGS:
FTGS с VUGFTGS с VOOFTGS с SEEGXFTGS с FCNKXFTGS с FMAGFTGS с SPYFTGS с JENSX

Доходность на риск

OALC vs. FTGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OALC
Ранг доходности на риск OALC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OALC c FTGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и First Trust Growth Strength ETF (FTGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OALCFTGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
0.94

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
1.41

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.17

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

1.33

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.19

4.51

+13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OALC vs. FTGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OALC на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа FTGS равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OALC и FTGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OALCFTGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

0.94

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.10

-0.42

Просадки

Сравнение просадок OALC и FTGS

Максимальная просадка OALC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки FTGS в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OALC и FTGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OALCFTGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-19.99%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-9.47%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-19.99%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.66%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-2.75%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.79%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности OALC и FTGS

OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и First Trust Growth Strength ETF (FTGS) имеют волатильность 3.42% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OALCFTGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.33%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

10.27%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

13.45%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

17.15%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.15%

+0.13%

Сравнение комиссий OALC и FTGS

OALC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTGS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OALC и FTGS

Дивидендная доходность OALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности FTGS в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.09%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.53%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%

Часто задаваемые вопросы

OALC and FTGS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OALC has higher volatility (3.42%) compared to FTGS (3.33%). In terms of maximum drawdown, OALC dropped -26.82% vs FTGS's -19.99%.

On 3-year performance, OALC leads with 23.85% vs 18.88% for FTGS. On fees, OALC is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OALC has performed better with a 23.85% return vs 18.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OALC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for FTGS.

OALC has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.09% for FTGS.

OALC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FTGS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Oneascent and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for OALC and 0.60% for FTGS.

OALC currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OALC и FTGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор