Сравнение OAKWX с ARTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).
OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKWX и ARTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKWX и ARTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | -8.12% | 20.73% | 4.68% | 22.72% | -22.48% | 25.99% | 13.04% | 29.82% | -21.20% | 21.15% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 1.43% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKWX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции OAKWX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 8.41% против 13.54% соответственно.
OAKWX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 8.41%
ARTHX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKWX и ARTHX
OAKWX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.
Доходность на риск
OAKWX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск
OAKWX
ARTHX
Сравнение OAKWX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKWX | ARTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 2.35 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 3.00 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.46 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 3.28 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 14.04 | -13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKWX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.35 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.78 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.72 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между OAKWX и ARTHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKWX и ARTHX
Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | 1.56% | 1.43% | 1.17% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.28% | 5.48% | 1.00% | 5.60% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 23.06% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок OAKWX и ARTHX
Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и ARTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKWX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -37.42% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -10.30% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -37.42% | +4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -37.42% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -9.16% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -7.19% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.44% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKWX и ARTHX
Текущая волатильность для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) составляет 4.73%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKWX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.09% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 10.40% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 16.18% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.54% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 17.50% | +1.65% |