PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKMX с TWTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKMX с TWTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAKMX (Oakmark Fund Investor Class) and TWTIX (American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund) are both mutual funds - OAKMX is a Large Cap Value Equities fund managed by Oakmark, while TWTIX is a Municipal Bonds fund managed by American Century. Over the past 10 years, OAKMX returned 13.24%/yr vs 2.13%/yr for TWTIX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. OAKMX charges 0.91%/yr vs 0.46%/yr for TWTIX.

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и TWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (TWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у TWTIX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции TWTIX по среднегодовой доходности: 13.24% против 2.13% соответственно.

OAKMX

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
0.23%
1 год
10.31%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.07%
10 лет*
13.24%

TWTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.68%
1 год
6.40%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKMX и TWTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-2.30%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%
TWTIX
American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		1.29%5.15%2.23%5.43%-8.50%1.83%4.78%6.93%0.93%4.78%

Correlation

The correlation between OAKMX and TWTIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 1991 г.

-0.04

The correlation between OAKMX and TWTIX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Investor Class

American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SCHDOAKMX с SWPPXOAKMX с NEFOXOAKMX с MUHLXOAKMX с BGRFX
Часто сравнивают с TWTIX:
TWTIX с APUSXTWTIX с APBDXTWTIX с ATOIXTWTIX с BIGRXTWTIX с TWCUXTWTIX с TWEIXTWTIX с NRK

Доходность на риск

OAKMX vs. TWTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TWTIX
Ранг доходности на риск TWTIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWTIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWTIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWTIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWTIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWTIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKMX c TWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (TWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKMXTWTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.80

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
4.46

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.75

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.35

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

7.83

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKMX vs. TWTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа TWTIX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и TWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKMXTWTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.80

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.37

-0.67

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и TWTIX

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки TWTIX в -12.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и TWTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKMXTWTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-12.57%

-43.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-2.82%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-4.76%

-12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-12.57%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-12.57%

-28.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-0.83%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-1.51%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.84%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и TWTIX

Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (TWTIX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKMXTWTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

0.91%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

1.84%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

2.37%

+10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

3.29%

+15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

3.53%

+16.87%

Сравнение комиссий OAKMX и TWTIX

OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TWTIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и TWTIX

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TWTIX в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.94%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%
TWTIX
American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.36%3.93%3.79%2.98%1.93%1.99%2.32%2.72%2.70%2.61%2.54%2.61%

Часто задаваемые вопросы

OAKMX and TWTIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKMX has higher volatility (3.21%) compared to TWTIX (0.91%). In terms of maximum drawdown, OAKMX dropped -56.19% vs TWTIX's -12.57%.

TWTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKMX и TWTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор