American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (TWTIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (TWTIX) показал доход в -0.64% с начала года и 4.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWTIX составила 2.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 27 февр. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1992 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TWTIX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 18 дек. 1992 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.

American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund: годовая альфа составляет 5.24%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.03.1987.

• Этот фонд участвовал в 16.13% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.57%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия TWTIX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TWTIX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (TWTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund показал максимальную просадку в 12.57%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 716 торговых сессий.

Текущая просадка American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund составляет 2.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.