PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWTIX с PRRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWTIX с PRRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWTIX (American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund) and PRRIX (PIMCO Real Return Fund) are both mutual funds - TWTIX is a Municipal Bonds fund managed by American Century, while PRRIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, TWTIX returned 2.13%/yr vs 2.87%/yr for PRRIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TWTIX charges 0.46%/yr vs 0.45%/yr for PRRIX.

Доходность

Сравнение доходности TWTIX и PRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (TWTIX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWTIX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у PRRIX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции TWTIX уступали акциям PRRIX по среднегодовой доходности: 2.13% против 2.87% соответственно.

TWTIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.68%
1 год
6.60%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.13%

PRRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.06%
3 года*
4.70%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWTIX и PRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWTIX
American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		1.29%5.15%2.23%5.43%-8.50%1.83%4.78%6.93%0.93%4.78%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		1.57%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%

Correlation

The correlation between TWTIX and PRRIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1997 г.

0.46

The correlation between TWTIX and PRRIX shifts across timeframes, from 0.44 (10 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

PIMCO Real Return Fund

Часто сравнивают с TWTIX:
TWTIX с APUSXTWTIX с ATOIXTWTIX с BIGRXTWTIX с APBDXTWTIX с OAKMXTWTIX с TWCUXTWTIX с TWEIX
Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с ^GSPCPRRIX с SCHZPRRIX с PIMIXPRRIX с FDRR

Доходность на риск

TWTIX vs. PRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWTIX
Ранг доходности на риск TWTIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWTIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWTIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWTIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWTIX c PRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (TWTIX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWTIXPRRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.53

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
2.39

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.29

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.26

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

7.89

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWTIX vs. PRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWTIX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа PRRIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWTIX и PRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWTIXPRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.53

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.18

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.86

+0.51

Просадки

Сравнение просадок TWTIX и PRRIX

Максимальная просадка TWTIX за все время составила -12.57%, что меньше максимальной просадки PRRIX в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWTIX и PRRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWTIXPRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.57%

-19.25%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.66%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.76%

-4.51%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.57%

-15.76%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.57%

-15.76%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.10%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-3.17%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.76%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TWTIX и PRRIX

Текущая волатильность для American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (TWTIX) составляет 0.92%, в то время как у PIMCO Real Return Fund (PRRIX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что TWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWTIXPRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.64%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

2.93%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

3.95%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

6.27%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.53%

5.64%

-2.11%

Сравнение комиссий TWTIX и PRRIX

TWTIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PRRIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWTIX и PRRIX

Дивидендная доходность TWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности PRRIX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		4.14%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%
TWTIX
American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.36%3.93%3.79%2.98%1.93%1.99%2.32%2.72%2.70%2.61%2.54%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TWTIX and PRRIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRRIX has higher volatility (1.64%) compared to TWTIX (0.92%). In terms of maximum drawdown, TWTIX dropped -12.57% vs PRRIX's -19.25%.

TWTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWTIX и PRRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор